Raportul COT E-mini S&P 500: analiza pozițiilor.
Poziția netă a fondurilor cu levier pe E-mini S&P 500 este scăzută pentru ultimii 3 ani: sub 89 % din săptămânile de după octombrie 2023.
Reguli fixe aplicate
raportului săptămânal CFTC.
Propozițiile analizei sunt produse de reguli fixe din cifrele săptămânii: nu sunt scrise de mână și nici de un model de limbaj. Aceleași reguli rulează pe fiecare piață după fiecare publicare CFTC. Scurtele prezentări ale piețelor sunt texte scrise.
Pe baza raportului CFTC Doar Contracte Futures — Disaggregated pentru mărfuri, Traders in Financial Futures (TFF) pentru piețele financiare. O vedere Futures și Opțiuni Combinate vine pentru COT Premium.
Unde se află poziția netă de azi în intervalul pe 3 ani al grupului: 0 = cea mai joasă valoare din ultimele 156 de săptămâni, 100 = cea mai înaltă. Capetele umbrite: benzile 80/20 și 90/10.
- 01Clasează fiecare grupPoziția netă a fiecărui grup, în % din open interest, este clasată față de propriile ultime 156 de săptămâni (0–100).
- 02Numește bandaRidicat de la 80, extrem de ridicat de la 90; scăzut până la 20, extrem de scăzut până la 10. O bandă se păstrează până când rangul coboară sub 75 / 85 (sau urcă peste 25 / 15).
- 03Verifică părțile opuseCând speculatorii și traderii mici stau la capete opuse ale intervalelor lor, această stare are prioritate.
- 04Măsoară săptămânaSchimbarea din această săptămână este comparată cu schimbarea săptămânală obișnuită a pieței (un scor z pe 52 de săptămâni).
Raportul COT E-mini S&P 500 — întrebări frecvente
Ai găsit o greșeală? Scrie la contact@cot-reports.com.
Ce arată analiza pozițiilor din raportul COT E-mini S&P 500?
Contractele futures E-mini S&P 500 (ES) de pe CME valorează 50 $ înmulțit cu indicele S&P 500 și sunt cel mai folosit contract futures pe indici bursieri din lume. Instituțiile le folosesc ca să se acopere și să-și ajusteze rapid expunerea pe acțiuni. CFTC le publică în raportul Traders in Financial Futures. Aici Administratorii de active sunt structural long, iar Fondurile cu levier structural short, așa că analiza citește fiecare grup față de propriul interval, nu față de semnul poziției. Pe E-mini S&P 500, poziția netă a fondurilor cu levier a variat între -27 % și +8 % din open interest, începând din iunie 2006.
Când se publică raportul COT E-mini S&P 500?
În fiecare vineri la 15:30, ora coastei de est a SUA, pentru pozițiile de marțea precedentă. Când o sărbătoare federală americană cade miercuri, joi sau vineri în săptămâna respectivă, publicarea se mută în următoarea zi lucrătoare, de obicei lunea următoare — o sărbătoare de luni, cum e Labor Day, nu o întârzie. Această analiză se actualizează după fiecare publicare.
Cine sunt fondurile cu levier în raportul COT E-mini S&P 500?
„Leveraged Funds” în termenii CFTC: fonduri speculative și administratori de bani, precum consilierii de tranzacționare și operatorii de fonduri comune. Această analiză îi numește speculatorii.
Ce sunt lumânările de preț de deasupra graficului?
Bare construite din închiderile de marți de la datele rapoartelor COT: fiecare bară merge de la închiderea de marțea precedentă la a ei, plină când s-a închis mai sus și goală când s-a închis mai jos (bare de 4 săptămâni în vederile pe 5 și 10 ani). Au aceeași axă a timpului ca pozițiile de dedesubt.
Cum se calculează intervalul pe 3 ani?
În fiecare săptămână, poziția netă a unui grup în % din open interest este comparată cu propriile ultime 156 de citiri săptămânale: 0 este cea mai joasă dintre aceste săptămâni și 100 cea mai înaltă. Un grup devine ridicat la 80 și extrem de ridicat la 90, scăzut la 20 și extrem de scăzut la 10. Păstrează banda până când rangul coboară sub 75 (ridicat) sau 85 (extrem de ridicat), ori urcă peste 25 și 15 în partea de jos: astfel o piață nu schimbă banda la o mișcare săptămânală mică.
Este un sfat de investiții?
Nu. Este o descriere automată și educativă a datelor publice CFTC și nu spune nimănui ce să facă.
Nu este un semnal de tranzacționare, un punct de intrare sau o recomandare.
Analiză automată și descriptivă a datelor publice CFTC (prețuri: Yahoo Finance) realizată de COT-Reports.com, calculată la 12 oct. 2026, 18:18 UTC din raportul din 6 oct. 2026. Cifrele sunt fapte; cuvintele care le descriu sunt interpretarea noastră. COT-Reports.com vinde abonamente și prezintă oferte ale partenerilor. Nu este o recomandare de investiții. Tiparele din trecut nu prezic prețurile viitoare. Cum se calculează această analiză
Date săptămânale de la CFTC (Doar Contracte Futures). Preț de la Yahoo Finance. Grafice desenate cu TradingView Lightweight Charts™. Copyright (c) 2026 TradingView, Inc.