COT Volume Profile

Pentru fiecare nivel de preț atins de grafic în fereastra selectată, arată câte contracte a acumulat (în dreapta lui zero) sau a distribuit (în stânga lui zero) fiecare categorie de traderi CFTC. Răspunde la întrebarea: „La ce prețuri au fost Fonduri administrate cumpărători neți? Unde au vândut Comerciali?” — o întrebare la care un grafic COT obișnuit nu poate răspunde.

Pentru fiecare săptămână calculăm Δ poziția netă per categorie din raportul CFTC. Alocăm acel Δ pe zilele de tranzacționare din aceeași săptămână, ponderat după volumul fiecărei zile. Astfel, o zi cu volum dublu față de celelalte absoarbe o cotă dublă din variația săptămânală. Schimbarea alocată zilei este apoi clasificată după prețul de închidere al zilei respective.

Volume Profile are nevoie de date zilnice OHLCV (deschidere / maxim / minim / închidere / volum), pe care le luăm din Yahoo Finance pentru cele mai lichide piețe futures. Contracte CFTC de nișă (huburi regionale de electricitate, contracte de transport maritim, forward-uri exotice) nu au un simbol Yahoo tranzacționabil, așa că pagina afișează „indisponibil” în loc să inventeze cifre.

Snapshot-ul săptămânal CFTC se actualizează în fiecare vineri la 15:30 ET. Prețurile zilnice avansează în timpul săptămânii — astfel, miercuri, graficul include alocările de luni și marți folosind cel mai recent raport CFTC ca ancoră săptămânală.

Este un indicator de context, nu un punct de intrare de sine stătător. Volume Profile arată unde s-a concentrat fluxul — cumpărarea puternică la un nivel devine adesea suport; vânzarea puternică devine rezistență. Dar îmbină-l mereu cu confirmarea de price action și ține minte că datele CFTC au un decalaj de 3 zile de tranzacționare.