Informe COT de SOFR a 3 meses: análisis de posicionamiento.
informe COT Traders in Financial Futures · Fondos apalancados · rango a 3 años · actualizado normalmente el viernes, 15:30 ETPublicado el · posiciones al
En SOFR a 3 meses, los fondos apalancados mantienen una de sus mayores posiciones netas cortas de los últimos 3 años: por debajo del 93 % de las semanas desde noviembre de 2023.
Fondos apalancados: posición neta corta aumenta un 6,9 % esta semana.
El COT muestra posiciones, no operaciones — un fondo que mantiene un contrato desde hace seis meses se ve igual que uno que entró el lunes.
Los datos COT reflejan las posiciones al cierre del martes, publicados el viernes a las 15:30 ET.
La CFTC publica el informe COT de forma continua desde 1962 — semanalmente, los viernes, desde 2000.
El COT muestra el posicionamiento, no el precio — dice quién tiene qué, no hacia dónde irá el precio.
Reglas fijas sobre
el informe semanal de la CFTC.
Las frases del análisis se generan con reglas fijas a partir de las cifras de la semana: no se escriben a mano ni con un modelo de lenguaje. Las mismas reglas se aplican a cada mercado tras cada publicación de la CFTC. Las breves introducciones de los mercados son textos redactados.
Basado en el informe Solo Futuros de la CFTC — Disaggregated para materias primas, Traders in Financial Futures (TFF) para mercados financieros. Con COT Premium, las secciones de abajo también se leen en la versión Futuros y Opciones Combinados.
Dónde se sitúa la posición neta de hoy dentro del rango de 3 años del propio grupo: 0 = el valor más bajo de las últimas 156 semanas, 100 = el más alto. Extremos sombreados: las bandas 80/20 y 90/10.
- 01Clasificar cada grupoLa posición neta de cada grupo, en % del interés abierto, se clasifica frente a sus propias 156 últimas semanas (0–100).
- 02Nombrar la bandaAlto desde 80, extremadamente alto desde 90; bajo hasta 20, extremadamente bajo hasta 10. Una banda se mantiene hasta que el rango vuelve por debajo de 75 / 85 (o por encima de 25 / 15).
- 03Comprobar los lados opuestosCuando los especuladores y los pequeños traders están en extremos opuestos de sus rangos, ese estado tiene prioridad.
- 04Medir la semanaEl cambio de esta semana se compara con el cambio semanal habitual del mercado (un z-score sobre 52 semanas).
Informe COT de SOFR a 3 meses — preguntas frecuentes
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¿Qué muestra el análisis de posicionamiento del informe COT de SOFR a 3 meses?
Los futuros SOFR a tres meses (SR3) del CME se liquidan sobre el Secured Overnight Financing Rate compuesto durante un periodo de tres meses. El SOFR sustituyó al LIBOR en dólares como tipo de referencia a corto plazo de EE. UU., y estos futuros asumieron el papel de los antiguos futuros Eurodollar. El precio cotiza como 100 menos el tipo, así que un precio más alto equivale a un tipo más bajo. La CFTC publica el contrato en el informe Traders in Financial Futures: Fondos apalancados (hedge funds, CTA), Gestores de activos (instituciones) y Dealers/Intermediarios (bancos). En SOFR a 3 meses, la posición neta de los fondos apalancados ha oscilado entre el -23 % y el +60 % del interés abierto desde julio de 2018.
¿Cuándo se publica el informe COT de SOFR a 3 meses?
Cada viernes a las 15:30, hora del este de EE. UU., para las posiciones del martes anterior. Cuando un festivo federal de EE. UU. cae en miércoles, jueves o viernes de esa semana, la publicación se traslada al siguiente día hábil, normalmente el lunes siguiente; un festivo en lunes, como el Labor Day, no la retrasa. Este análisis se actualiza tras cada publicación.
¿Quiénes son los fondos apalancados en el informe COT de SOFR a 3 meses?
«Leveraged Funds» en palabras de la CFTC: hedge funds y gestores como los asesores de trading y los operadores de pools. Este análisis los llama los especuladores.
¿Qué son las velas de precio sobre el gráfico?
Barras construidas con los cierres del martes en las fechas de los informes COT: cada barra va del cierre del martes anterior al suyo, rellena si cerró más alto y hueca si cerró más bajo (barras de 4 semanas en las vistas de 5 y 10 años). Comparten el eje del tiempo con las posiciones de abajo.
¿Cómo se calcula el rango de 3 años?
Cada semana, la posición neta de un grupo en % del interés abierto se compara con sus propias 156 últimas lecturas semanales: 0 es la más baja de esas semanas y 100 la más alta. Un grupo pasa a alto en 80 y a extremadamente alto en 90, a bajo en 20 y a extremadamente bajo en 10. Mantiene esa banda hasta que su rango vuelve por debajo de 75 (alto) o de 85 (extremadamente alto), o por encima de 25 y 15 en el lado bajo: así un mercado no cambia de banda por un pequeño movimiento semanal.
¿Es asesoramiento de inversión?
No. Es una descripción automática y educativa de datos públicos de la CFTC y no le dice a nadie qué hacer.
No es una señal de trading, un punto de entrada ni una recomendación.
Análisis automatizado y descriptivo de datos públicos de la CFTC (precios: Yahoo Finance) por COT-Reports.com, calculado el 30 oct 2026, 19:37 UTC a partir del informe del 27 oct 2026. Las cifras son hechos; las palabras que las describen son nuestra interpretación. COT-Reports.com vende suscripciones y muestra ofertas de socios. No es asesoramiento de inversión. Los patrones pasados no predicen los precios futuros. Cómo se calcula este análisis
Datos semanales de CFTC (Solo Futuros). Precio de Yahoo Finance. Gráficos dibujados con TradingView Lightweight Charts™. Copyright (c) 2026 TradingView, Inc.