Todo el historial COT, en una descarga.
Cada mercado. Cada viernes. Cada byte.
+380 mercados CFTC, todas las familias de informes, desde 1986 hasta hoy — entregados en CSV y NDJSON en un único archivo versionado por esquema.
COT Data Dump
El COT Data Dump es una compra única que te da el dataset histórico completo CFTC Commitments of Traders — las cuatro familias de informes (Legacy, Desagregado, Traders in Financial Futures, Suplementario), cada mercado que la CFTC haya publicado, tanto en CSV como en NDJSON. Los datos CFTC subyacentes son de dominio público federal de EE. UU. (17 USC §105); el valor de este producto reside en la curaduría, el empaquetado y la verificación SHA-256.
cot-data-dump.zip ├── cot-futures-only.csv Barras semanales · 1986 → hoy ├── cot-futures-only.ndjson mismos datos, NDJSON ├── cot-disaggregated.csv Barras semanales · 2006 → hoy ├── cot-disaggregated.ndjson ├── cot-tff.csv Barras semanales · 2006 → hoy ├── cot-tff.ndjson ├── cot-supplemental.csv Barras semanales · 2006 → hoy ├── cot-supplemental.ndjson ├── markets.csv Cada mercado CFTC · código → categoría ├── COLUMNS.md Referencia por columna para cada campo ├── manifest.json SHA-256 por archivo + recuento de filas └── README.md
Qué hay dentro
Cuatro familias CFTC
Legacy Solo Futuros, Desagregado F&O Combined, Traders in Financial Futures y Suplementario — todas en el mismo archivo.
CSV + NDJSON
Los mismos datos, ambos formatos. CSV para hojas de cálculo y analistas, NDJSON para pipelines de streaming e ingenieros.
Diccionario de mercados
Un markets.csv enlaza cada código CFTC con categoría, bolsa, unidades de contrato y familias de informes a las que pertenece.
Manifiesto verificable
manifest.json entrega sumas SHA-256 por archivo más conteos de filas — sabes que lo que tienes corresponde a lo que empaquetamos.
Versionado por esquema, estable de por vida
Cada archivo está etiquetado v1, v2, etc. Añadir una columna no rompe nada — el esquema permanece. La versión sube solo cuando se renombran, eliminan o reordenan columnas CSV, y los clientes activos son notificados antes de cualquier cambio incompatible. Fija tu pipeline Power Query / Pandas a una versión con confianza.
Lo que descargas es tuyo
La CFTC publica los datos Commitments of Traders como parte de su mandato regulatorio. Las obras federales de EE. UU. son de dominio público según 17 USC §105 — sin derechos de autor aplicables. Puedes compartir, redistribuir, construir productos de pago encima, o alimentar cualquier modelo. No reclamamos derechos sobre los datos; el valor de este producto es la curaduría, la disciplina del esquema y la verificación.
Construido para
- Quants que hacen backtesting de estrategias de posicionamiento
- Mesas de research que construyen modelos factoriales
- Newsletters que necesitan cifras semanales limpias
- Analistas cansados de hacer scraping del sitio CFTC
- Ingenieros que integran COT en dashboards personalizados
- Equipos de IA/ML que entrenan modelos sensibles al posicionamiento
Despacha más rápido que haciendo scraping tú mismo.
Ahorra la semana de fontanería, los edge cases de paginación SODA, los typos de nombres de columnas en el dataset Suplementario. Compras una vez, nunca más miras el sitio CFTC.
Descarga inmediata. Re-descarga durante 30 días. Pago seguro con Stripe.
Preguntas frecuentes
¿Qué obtengo exactamente?
Un único ZIP (`cot-data-dump.zip`) que contiene cuatro CSV y cuatro NDJSON — un par por cada familia de informe CFTC — más `markets.csv` (cada mercado CFTC con código, mercado y categoría), `COLUMNS.md` (referencia por columna para cada campo de las cuatro familias, con ejemplos), `README.md` (resumen + cómo verificar), y `manifest.json` (versión de esquema, asOfDate, hash SHA-256 + recuento de filas por archivo). Aproximadamente +380 mercados, historial semanal hasta 1986 para la familia Legacy y 2006 para Desagregado / TFF / Suplementario.
¿Los datos son realmente gratuitos en otros sitios?
Sí. La CFTC publica los datos subyacentes en su sitio web como dominio público federal de EE.UU. Lo que pagas es el trabajo de extraer cada dataset, normalizar los errores de nombre de columna (la CFTC entrega 'postions' en lugar de 'positions' en el archivo Suplementario), empaquetarlo limpiamente y entregar un manifiesto verificable.
¿Con qué frecuencia se actualiza el archivo?
El archivo se refresca automáticamente cada viernes pocos minutos después del lanzamiento de la CFTC de las 15:30 ET. Si la CFTC retrasa un lanzamiento (semanas con festivos en EE.UU., desplazamientos técnicos), nuestro watcher consulta cada hora en una ventana de 4 horas que cubre tanto el horario de verano como el estándar del Este — los datos frescos llegan tan pronto como la CFTC publica, nunca con semanas de retraso. Cada descarga en tu ventana de 30 días devuelve el archivo más reciente, no una instantánea del día de compra.
¿Puedo redistribuir o construir productos sobre estos datos?
Sí — los datos CFTC en sí son dominio público, sin licencia requerida. No restringimos lo que hagas con los bytes. Solo pedimos que no redistribuyas nuestro ZIP schema-versionado tal cual gratuitamente, ya que socava nuestro trabajo de empaquetado; construye algo encima.
¿Qué pasa con los reembolsos?
Los clientes UE/UK tienen el derecho estándar de desistimiento de 14 días a menos que la descarga haya comenzado. Después de la descarga, el producto no es reembolsable (bienes digitales, ejecución iniciada). Fuera de eso, contacta support@cot-reports.com para cualquier problema.
¿El esquema puede romper mi pipeline?
No sin previo aviso. La actual `schemaVersion: "v1"` en `manifest.json` es un contrato: añadir columnas se queda en v1 (non-breaking). Renombrar, eliminar o reordenar columnas pasa a v2 y se anuncia en el changelog antes del lanzamiento. Fija la versión del manifest, construye tu parser una vez, confía en el contrato.
¿Puedo abrir los archivos en Excel o Google Sheets?
Sí — cada CSV se abre nativamente en Excel, Google Sheets, Numbers, LibreOffice Calc o cualquier herramienta de hoja de cálculo. Los archivos son UTF-8 simple con separadores de coma y campos de texto entrecomillados. El CSV más grande (cot-futures-only.csv) tiene aproximadamente 280.000 filas, muy por debajo del límite de 1M filas/hoja de Excel. Para Python o R, usa pandas.read_csv() / read.csv() — los tipos de columna son deducibles.
¿Puedo usar estos datos para backtesting de estrategias basadas en CFTC?
Sí. El archivo incluye la serie semanal completa de instantáneas del martes para cada mercado en las cuatro familias de informe CFTC. Legacy Solo Futuros se remonta a 1986; Desagregado, TFF y Suplementario se remontan a 2006. Obtienes cada categoría de trader (No comerciales, Comerciales, Gestores de dinero, Productores/Mercaderes, Swap Dealers, Gestores de activos, Fondos apalancados, Dealer, etc.) con posiciones, cambios y porcentaje de interés abierto. Combina con OHLCV diarios de tu feed de precios para backtests completos.
¿Qué tamaño tiene la descarga y cuánto tarda?
El ZIP comprimido es de aproximadamente 100 MB. Descomprimido, los 12 archivos totalizan alrededor de 700 MB — la mayor parte del volumen está en los archivos NDJSON (cada fila es un objeto JSON completo, más verboso que la fila CSV equivalente). En una conexión de 50 Mbps, la descarga lleva ~15 segundos; en conexiones más lentas, proporcionalmente más. Entregado a través de una única URL de Storage firmada — una descarga, un archivo.
¿Cuál es la diferencia entre los archivos CSV y NDJSON?
Datos idénticos en dos formatos. CSV es plano — separado por comas, una fila por observación, legible en hojas de cálculo y editores, fácil de cargar en pandas, R o cualquier base de datos con un importador CSV. NDJSON (JSON delimitado por saltos de línea) es un objeto JSON por línea, ideal para ingestión en streaming en pandas (read_json(lines=True)), Spark, ClickHouse, BigQuery o cualquier herramienta que consuma JSON nativamente. Elige el formato que se ajuste a tu cadena de herramientas; no necesitas ambos.