Traders de índices · 13 mercados agrícolas · Actualizado cada viernes
El formato CFTC Suplementario Commodity Index Traders (CIT) con cada bucket de trader expuesto — Traders de índices, No comerciales, Comerciales y No declarables — dispuestos en paralelo. Sigue la exposición de los fondos índice en los 13 mercados agrícolas: maíz, trigo, soja, algodón, azúcar y ganado vivo.
El último informe CFTC Commitments of Traders (COT) (Supplemental) se publicó el viernes, 6 de noviembre de 2026, reflejando las posiciones de futuros al cierre de la jornada del martes, 3 de noviembre de 2026.
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Columna Precio desbloqueada en cada tabla de informe COT
Mostrando actualmente: CORN - CHICAGO BOARD OF TRADE | 26 informes | del 12 may 2026 al 3 nov 2026 · Variante: Futuros y Opciones Combinados
El Informe COT Suplementario Detallado muestra las 4 categorías CFTC — No comerciales, Comerciales, Traders de índices, No declarables — lado a lado para 13 mercados de futuros agrícolas. Publicado cada viernes a las 15:30 ET, la vista Detallada expone cómo los flujos Traders de índices (CIT) interactúan con los hedgers Comerciales y los especuladores No comerciales en la misma fila, semana tras semana.
La vista Detallada apila las 4 categorías del Suplementario — incluyendo el bucket único Traders de índices — en una tabla. Para cada una ves Largos, Cortos y Posición neta, junto a la fecha del informe y el precio de cierre del mercado. Es el único formato CFTC que aísla el posicionamiento de fondos indexados pasivos, y Detallada permite compararlo directamente con hedgers activos y especuladores.
Simplificada se enfoca en una categoría (típicamente Traders de índices — el bucket principal) con métricas más ricas. Detallada muestra cada categoría en la misma fila para detectar cuándo los flujos CIT se desacoplan de los hedgers Comerciales.
Suplementario rastrea 4 categorías (vs 5 de Desagregado), por lo que la tabla tiene 14 columnas en vez de 17. La estructura es idéntica: Long/Short/Net por categoría, más la Fecha del informe y el Close Price del mercado.
Los Traders de índices son entidades que replican cestas de índices de commodities (S&P GSCI, Bloomberg Commodity Index). Típicamente compran solo long en múltiples contratos agrícolas. La vista Detallada muestra cómo sus flujos se desplazan respecto a los productores Comerciales — útil para detectar la divergencia pasivo-vs-activo.
Sí — los suscriptores Premium pueden exportar cada columna visible directamente desde la toolbar. El CSV preserva Long, Short y Net por categoría más el Open Interest, con Fecha como primera columna para Excel, Google Sheets o Python.
Al cambiar el filtro Agrupar Informes de Individual a Quincenal, Mensual, Trimestral, Semestral o Anual, los informes semanales subyacentes de la CFTC se combinan así. Las columnas de instantánea (Long, Short, Spreading, Open Interest) se promedian sobre el período — una fila mensual muestra la posición promedio de las 4-5 semanas del mes. Las columnas de flujo (Change Long, Change Short, Change OI) se suman, porque representan variaciones semanales y el total del período es el flujo acumulado. NET % CHANGE usa una fórmula de extremos: la posición neta de la última semana se compara con la de la primera, expresada en porcentaje. La pequeña ficha ×N en la celda DATE muestra cuántos informes semanales se agregaron en esa fila.
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