Traders de índices · 13 mercados agrícolas · Actualizado cada viernes
La vista CFTC Suplementario Commodity Index Traders (CIT), aislando la exposición de los fondos índice en 13 mercados agrícolas: maíz, trigo, soja, algodón, azúcar y otros. El único conjunto de datos público que separa la propiedad de los índices de commodities del posicionamiento especulador.
El último informe CFTC Commitments of Traders (COT) (Supplemental) se publicó el viernes, 6 de noviembre de 2026, reflejando las posiciones de futuros al cierre de la jornada del martes, 3 de noviembre de 2026.
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Mostrando actualmente: CORN - CHICAGO BOARD OF TRADE | 26 informes | del 12 may 2026 al 3 nov 2026 · Variante: Futuros y Opciones Combinados
El Informe COT Suplementario Commodity Index Traders (CIT) rastrea tres categorías reportablesías — No comerciales, Comerciales, Traders de índices (fondos de índices de materias primas) y No declarables — en 13 mercados de futuros agrícolas. Es el único formato de la CFTC que aísla el posicionamiento de los fondos de índices de materias primas, publicado cada viernes a las 15:30 hora del este. La CFTC lo publica solo como Futuros y Opciones Combinados.
El Informe COT Suplementario Commodity Index Traders (CIT) es una publicación semanal de la CFTC que cubre 13 mercados de futuros agrícolas y desglosa de forma única a los Traders de índices — fondos de índices de materias primas como aquellos que siguen el S&P GSCI o el Bloomberg Commodity Index. El formato Suplementario es el único informe COT que aísla esta categoría, lo que lo hace esencial para rastrear los flujos de fondos de índices hacia la agricultura.
La CFTC publica el informe COT Suplementario cada viernes a las 15:30 hora del este, reflejando las posiciones al cierre del martes anterior. Cuando un festivo federal de EE. UU. cae en miércoles, jueves o viernes de esa semana, la publicación se traslada al siguiente día hábil, normalmente el lunes siguiente; un festivo en lunes, como el Labor Day, no la retrasa.
Los Traders de índices son entidades cuyas posiciones declaradas están predominantemente impulsadas por el seguimiento de un importante índice de materias primas como el S&P GSCI (Goldman Sachs Commodity Index) o el Bloomberg Commodity Index (BCOM). Incluyen fondos de índices, fondos cotizados en bolsa (ETFs) y swap dealers que cubren su exposición de swaps vinculados a índices. Su posicionamiento suele ser pasivo y con sesgo long.
El informe Suplementario CIT cubre 13 mercados de futuros agrícolas: maíz, trigo (Chicago y Kansas City), soja, aceite de soja, harina de soja, live cattle, feeder cattle, lean hogs, cacao, café, azúcar #11 y algodón. Son los mercados donde los fondos indexados sobre materias primas tienen exposición significativa.
El informe Desagregado divide a los traders Comerciales en Productores/Mercaderes y Swap Dealers, y divide a los No comerciales en Gestores de dinero y Otros declarables — un desglose más fino para coberturistas y especuladores. El informe Suplementario utiliza el marco tradicional No comerciales / Comerciales / No declarables pero añade Traders de índices como categoría separada. La mayoría de los analistas profesionales de materias primas hacen referencia cruzada a ambos.
Al cambiar el filtro Agrupar Informes de Individual a Quincenal, Mensual, Trimestral, Semestral o Anual, los informes semanales subyacentes de la CFTC se combinan así. Las columnas de instantánea (Long, Short, Spreading, Open Interest) se promedian sobre el período — una fila mensual muestra la posición promedio de las 4-5 semanas del mes. Las columnas de flujo (Change Long, Change Short, Change OI) se suman, porque representan variaciones semanales y el total del período es el flujo acumulado. NET % CHANGE usa una fórmula de extremos: la posición neta de la última semana se compara con la de la primera, expresada en porcentaje. La pequeña ficha ×N en la celda DATE muestra cuántos informes semanales se agregaron en esa fila.
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