Informe COT de tipos de interés: Treasuries, SOFR y Fed funds

En el informe COT de tipos de interés del 3 nov 2026, los grandes especuladores (No comerciales) tenían posición neta larga en 1 de los 9 mercados de tipos de interés incluidos en ese informe (Fed Funds) y neta corta en 8 (Tipo €STR, T-Note a 2 años, SOFR a 3 meses, T-Note a 5 años y 4 más).

En el informe COT del 3 nov 2026, la mayor posición neta larga de los grandes especuladores (No comerciales) estaba en Fed Funds: 29.234 contratos, el 1,4 % del interés abierto. En ese mercado tenían posición neta larga en cada uno de los últimos 5 informes semanales. La mayor posición neta corta estaba en Tipo €STR: 14.612 contratos, el 69,4 % del interés abierto. En ese mercado tenían posición neta corta en cada uno de los últimos 13 informes semanales. La comparación usa la parte del interés abierto de cada mercado, porque el tamaño de los contratos cambia de un mercado a otro.

El mayor movimiento semanal en relación con el interés abierto fue en Fed Funds: la posición neta larga de los grandes especuladores disminuyó en 381.747 contratos (el 17,8 % del interés abierto). El cambio semanal compara el informe COT del 3 nov 2026 con el de la semana anterior, en relación con el interés abierto de cada mercado.

En el informe COT del 3 nov 2026, los Comerciales (coberturistas) tenían posición neta corta en 2 de los 9 mercados. En los futuros financieros, los comerciales son sobre todo intermediarios (dealers), bancos y otras instituciones que compensan la exposición de su propio negocio. Su posición neta, corta o larga, refleja sobre todo esa compensación, no una opinión sobre la dirección del precio.

Esta página usa el informe Legacy de la CFTC (Solo Futuros), gratuito para cualquier visitante: divide cada mercado en grandes especuladores (No comerciales), coberturistas (Comerciales) y pequeños traders (No declarables). Para los futuros de tipos de interés, la CFTC publica también el informe Traders in Financial Futures (TFF), que divide a los mismos traders en intermediarios, gestores de activos, fondos apalancados y otros declarantes. En este sitio, las tablas TFF forman parte de Premium.

Los Comerciales de los mercados de tipos son sobre todo bancos, intermediarios y otras instituciones que cubren el riesgo de tipos de su propio balance, junto con inversores que gestionan con futuros la duración de grandes carteras de bonos. El grupo No comercial, el de los grandes especuladores, incluye fondos de cobertura, CTA y otros grandes traders. Una posición pide cuidado: parte de una gran posición neta corta en futuros del Tesoro puede ser una pata del basis trade, en el que los fondos tienen los propios bonos y mantienen futuros cortos frente a ellos.

La CFTC publica el informe COT cada viernes a las 15:30, hora del Este de EE. UU., con las posiciones al cierre del martes de esa misma semana. Cuando un festivo federal de EE. UU. cae en el miércoles, el jueves o el viernes de esa semana, la publicación pasa al siguiente día hábil, normalmente el lunes; un festivo en lunes no la retrasa.

Cada mercado de esta página enlaza a su tabla COT (informe Legacy, Solo Futuros), donde cualquier visitante ve los últimos 6 meses (26 informes semanales); con una cuenta gratuita, hasta 10 años. El gráfico COT de cada mercado muestra a todos hasta 10 años de posiciones semanales, sin cuenta.

Aquí mismo: esta página de COT-Reports.com es el informe COT de tipos de interés, gratuito para cualquier visitante. Reúne los 9 mercados de tipos de interés que la CFTC publica cada semana (T-Note a 5 años, T-Note a 10 años, T-Note a 2 años, Fed Funds, T-Bond, SOFR a 3 meses, Ultra T-Note a 10 años, Ultra T-Bond y Tipo €STR), con las posiciones netas de los grandes especuladores (No comerciales) y de los coberturistas (Comerciales) del último informe Legacy (Solo Futuros), actualizadas con cada publicación semanal de la CFTC. En la tabla, el nombre de cada mercado abre su propia página, por ejemplo el informe COT de T-Note a 5 años.