Rapport COT Yen japonais — analyse du positionnement.
rapport COT Traders in Financial Futures · Fonds à effet de levier · rang sur 3 ans · mis à jour en général le vendredi, 15:30 ETPublié le · positions au
Le positionnement des fonds à effet de levier sur Yen japonais se situe au milieu de sa fourchette sur 3 ans : leur position nette est plus élevée que lors de 79 % des semaines depuis novembre 2023.
Fonds à effet de levier : position nette vendeuse en baisse de 36,1 % cette semaine.
Rapport COT Yen japonais : les dernières positions
27 oct. 2026 · Futures Uniquement
Yen japonais : les grands spéculateurs (Non commerciaux) détenaient une position nette acheteuse de 101 591 contrats dans le rapport COT du 27 oct. 2026, soit 27,2 % de l’intérêt ouvert.
Sentiment COT · 27 oct. 2026
- Non commerciauxSpéculateursNET ACHETEUR+101 591Haussier
- CommerciauxCouverture, pas de la spéculation. Sur les contrats à terme financiers, les commerciaux sont surtout des intermédiaires (dealers), des banques et d’autres institutions qui compensent l’exposition de leur propre activité. Leur position nette, vendeuse ou acheteuse, reflète surtout cette compensation, pas une opinion sur l’évolution du prix.NET VENDEUR-105 090
- Non déclarantsNET ACHETEUR+3 499Haussier
| Long | Short | Positions Nettes | Variation Nette | % OI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Non commerciauxSpéculateurs | 225 516 | 123 925 | +101 591 | +31 713 | +27,2 % |
| Commerciaux | 109 221 | 214 311 | -105 090 | -34 003 | -28,1 % |
| Non déclarants | 37 029 | 33 530 | +3 499 | +2 290 | +0,9 % |
Intérêt ouvert : 374 026 contrats
Le COT montre les positions détenues, pas les transactions effectuées — un fonds qui détient un contrat depuis six mois ressemble à un autre entré lundi.
Yen japonais : ce qui a changé sur la semaine au 27 oct. 2026
Les données COT reflètent les positions à la clôture du mardi, publiées le vendredi à 15h30 ET.
Gratuit · Rapport Legacy · 27 oct. 2026 · Futures Uniquement
Cette semaine, la position nette acheteuse des grands spéculateurs a augmenté de 31 713 contrats (45,4 %) : positions acheteuses +25 330, vendeuses -6 383. L’intérêt ouvert a baissé de 5 115 contrats, à 374 026. Les commerciaux (couverturiers) étaient nets vendeurs de 105 090 contrats et les non déclarants (petits traders) nets acheteurs de 3 499 contrats. Sur les contrats à terme financiers, les commerciaux sont surtout des intermédiaires (dealers), des banques et d’autres institutions qui compensent l’exposition de leur propre activité. Leur position nette, vendeuse ou acheteuse, reflète surtout cette compensation, pas une opinion sur l’évolution du prix.
Les 13 derniers rapports hebdomadaires
Yen japonais : position nette des grands spéculateurs (Non commerciaux) sur les 13 derniers rapports hebdomadaires
| DATE | LONG | SHORT | CHANGE LONG | CHANGE SHORT | NET POSITIONS | NET CHANGE | NET % CHANGE | % OI LONG | % OI SHORT | OPEN INTEREST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225,516 | 123,925 | +25,330 | -6,383 | ▲101,591 | +31,713 | +45.38% | 60.29% | 33.13% | 374,026 | |
| 200,186 | 130,308 | +8,930 | -10,741 | ▲69,878 | +19,671 | +39.18% | 52.80% | 34.37% | 379,141 | |
| 191,256 | 141,049 | +888 | +13,006 | ▼50,207 | -12,118 | -19.44% | 51.21% | 37.76% | 373,502 | |
| 190,368 | 128,043 | +14,102 | +7,217 | ▲62,325 | +6,885 | +12.42% | 51.71% | 34.78% | 368,138 | |
| 176,266 | 120,826 | -16,008 | +534 | ▼55,440 | -16,542 | -22.98% | 48.87% | 33.50% | 360,720 | |
| 192,274 | 120,292 | -45,677 | +2,700 | ▼71,982 | -48,377 | -40.19% | 50.77% | 31.76% | 378,701 | |
| 237,951 | 117,592 | +59,160 | -50,403 | ▲120,359 | +109,563 | +1014.85% | 43.84% | 21.66% | 542,802 | |
| 178,791 | 167,995 | +61,622 | -41,401 | ▲10,796 | +103,023 | +111.71% | 35.78% | 33.62% | 499,635 | |
| 117,169 | 209,396 | -11,171 | +17,758 | ▼-92,227 | -28,929 | -45.70% | 28.45% | 50.84% | 411,882 | |
| 128,340 | 191,638 | -592 | +9,813 | ▼-63,298 | -10,405 | -19.67% | 33.40% | 49.88% | 384,216 | |
| 128,932 | 181,825 | -5,256 | +5,552 | ▼-52,893 | -10,808 | -25.68% | 33.86% | 47.75% | 380,811 | |
| 134,188 | 176,273 | -13,040 | -16,428 | ▲-42,085 | +3,388 | +7.45% | 34.24% | 44.98% | 391,874 | |
| 147,228 | 192,701 | +45,957 | -71,982 | ▲-45,473 | +117,939 | +72.17% | 35.11% | 45.95% | 419,393 |
Source : le rapport Commitments of Traders Legacy de la CFTC, Futures Uniquement. Grands spéculateurs = Non commerciaux, couverturiers = Commerciaux, petits traders = Non déclarants. Le « plus élevé depuis » remonte jusqu’à 520 rapports hebdomadaires (environ 10 ans). Le rapport Legacy ne compte que deux groupes de grands traders, alors que le rapport TFF répartit les mêmes traders en quatre : la position nette des Non commerciaux ici et celle des fonds à effet de levier dans l’analyse portent sur des traders différents et peuvent diverger, au point parfois de ne pas être du même côté.
La CFTC publie le rapport COT en continu depuis 1962 — chaque vendredi depuis 2000.
Le COT montre le positionnement, pas le prix — il dit qui détient quoi, pas où ira le prix.
Des règles fixes appliquées
au rapport hebdomadaire de la CFTC.
Les phrases de l’analyse sont produites par des règles fixes à partir des chiffres de la semaine : ni écrites à la main, ni par un modèle de langage. Les mêmes règles s’appliquent à chaque marché après chaque publication de la CFTC. Les courtes présentations des marchés sont des textes rédigés.
D’après le rapport Futures Uniquement de la CFTC — Disaggregated pour les matières premières, Traders in Financial Futures (TFF) pour les marchés financiers. Avec COT Premium, les sections ci-dessous se lisent aussi en version Futures et Options Combinés.
Où se situe la position nette actuelle dans la fourchette de 3 ans du groupe : 0 = le plus bas des 156 dernières semaines, 100 = le plus haut. Extrémités ombrées : les bandes 80/20 et 90/10.
- 01Classer chaque groupeLa position nette de chaque groupe, en % de l’open interest, est classée par rapport à ses 156 dernières semaines (0–100).
- 02Nommer la bandeÉlevé à partir de 80, extrêmement élevé à partir de 90 ; bas jusqu’à 20, extrêmement bas jusqu’à 10. Une bande est conservée tant que le rang ne repasse pas sous 75 / 85 (ou au-dessus de 25 / 15).
- 03Vérifier les positions opposéesQuand les spéculateurs et les petits traders se situent aux extrémités opposées de leurs fourchettes, cet état est prioritaire.
- 04Mesurer la semaineLa variation de la semaine est comparée à la variation hebdomadaire habituelle du marché (un z-score sur 52 semaines).
Rapport COT Yen japonais — questions fréquentes
Une erreur ? Écrivez à contact@cot-reports.com
Les spéculateurs sont-ils acheteurs ou vendeurs dans le rapport COT Yen japonais en ce moment ?
Yen japonais : les grands spéculateurs (Non commerciaux) détenaient une position nette acheteuse de 101 591 contrats dans le rapport COT du 27 oct. 2026, soit 27,2 % de l’intérêt ouvert. Dans le rapport TFF, les fonds à effet de levier étaient nets vendeurs.
Qu’est-ce qui a changé dans le rapport COT Yen japonais cette semaine ?
Cette semaine, la position nette acheteuse des grands spéculateurs a augmenté de 31 713 contrats (45,4 %) : positions acheteuses +25 330, vendeuses -6 383. L’intérêt ouvert a baissé de 5 115 contrats, à 374 026. Les commerciaux (couverturiers) étaient nets vendeurs de 105 090 contrats et les non déclarants (petits traders) nets acheteurs de 3 499 contrats. Sur les contrats à terme financiers, les commerciaux sont surtout des intermédiaires (dealers), des banques et d’autres institutions qui compensent l’exposition de leur propre activité. Leur position nette, vendeuse ou acheteuse, reflète surtout cette compensation, pas une opinion sur l’évolution du prix.
Où voir gratuitement l’historique du rapport COT Yen japonais ?
Dans le tableau COT Yen japonais (rapport Legacy, Futures Uniquement), tout visiteur voit les 6 derniers mois (26 rapports hebdomadaires) ; un compte gratuit ouvre jusqu’à 10 ans. Le graphique COT Yen japonais montre à tout le monde jusqu’à 10 ans de positions hebdomadaires, sans compte.
Que montre l’analyse du positionnement du rapport COT Yen japonais ?
Les futures sur le yen japonais (6J) du CME cotent le yen en dollars américains, avec 12 500 000 JPY par contrat : un prix du future plus élevé signifie donc un yen plus fort. Le yen sert souvent de devise de financement pour les carry trades, d’où l’attention portée à la position spéculative sur ce contrat. La CFTC le couvre dans le rapport Traders in Financial Futures : Fonds à effet de levier (hedge funds, CTA), Gestionnaires d’actifs (fonds de pension, assureurs, fonds communs) et Dealers/Intermédiaires (banques). Sur Yen japonais, la position nette des fonds à effet de levier a varié entre -57 % et +45 % de l’intérêt ouvert depuis juin 2006.
Quand le rapport COT Yen japonais est-il publié ?
Chaque vendredi à 15 h 30, heure de l’Est des États-Unis, pour les positions détenues le mardi précédent. Lorsqu’un jour férié fédéral américain tombe le mercredi, le jeudi ou le vendredi de la semaine, la publication est reportée au jour ouvré suivant, généralement le lundi — un jour férié le lundi, comme Labor Day, ne la retarde pas. Cette analyse se met à jour après chaque publication.
Qui sont les fonds à effet de levier dans le rapport COT Yen japonais ?
Leveraged Funds selon la CFTC : les hedge funds et les gérants comme les conseillers en trading et les gérants de pools. Cette analyse les appelle les spéculateurs.
Que sont les chandeliers de prix au-dessus du graphique ?
Des barres construites à partir des clôtures du mardi aux dates des rapports COT : chaque barre va de la clôture du mardi précédent à la sienne, pleine quand elle a clôturé en hausse et creuse en baisse (barres de 4 semaines sur les vues à 5 et 10 ans). Elles partagent l’axe du temps avec les positions en dessous.
Comment la fourchette de 3 ans est-elle calculée ?
Chaque semaine, la position nette d’un groupe en % de l’open interest est comparée à ses 156 dernières lectures hebdomadaires : 0 est la plus basse de ces semaines et 100 la plus haute. Un groupe devient élevé à 80 et extrêmement élevé à 90, bas à 20 et extrêmement bas à 10. Il garde cette bande tant que son rang ne repasse pas sous 75 (élevé) ou 85 (extrêmement élevé), ou au-dessus de 25 et 15 du côté bas : un marché ne change donc pas de bande pour un petit mouvement hebdomadaire.
S’agit-il d’un conseil en investissement ?
Non. C’est une description automatisée et éducative de données publiques de la CFTC, qui ne dit à personne quoi faire.
Ni un signal de trading, ni un point d’entrée, ni une recommandation.
Analyse automatisée et descriptive des données publiques de la CFTC (prix : Yahoo Finance) par COT-Reports.com, calculée le 30 oct. 2026, 19:37 UTC à partir du rapport du 27 oct. 2026. Les chiffres sont des faits ; les mots qui les décrivent sont notre interprétation. COT-Reports.com vend des abonnements et présente des offres de partenaires. Ceci n’est pas un conseil en investissement. Les configurations passées ne prédisent pas les prix futurs. Comment cette analyse est calculée
Données hebdomadaires de CFTC (Futures Uniquement). Prix de Yahoo Finance. Graphiques dessinés avec TradingView Lightweight Charts™. Copyright (c) 2026 TradingView, Inc.