Gestionnaires d’actifs · Fonds à effet de levier · Dealer · Mis à jour chaque vendredi
Le format Traders in Financial Futures (TFF) avec les cinq buckets exposés — Dealers/Intermédiaires, Gestionnaires d’actifs/Institutionnels, Fonds à effet de levier, Autres déclarants et Non déclarants. Conçu pour les futures de devises, de trésorerie et d'indices actions, où le positionnement institutionnel guide chaque régime.
Le dernier rapport CFTC Commitments of Traders (COT) (Traders in Financial Futures (TFF)) a été publié le vendredi 6 novembre 2026, reflétant les positions à terme à la clôture du marché du mardi 3 novembre 2026.
EURO FX6E-CMECe format de rapport est disponible exclusivement pour les abonnés COT Premium.
Colonne Prix débloquée sur chaque tableau de rapport COT
Affichage en cours: EURO FX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | 26 rapports | du 12 mai 2026 au 3 nov. 2026 · Variante: Futures et Options Combinés
Le Rapport COT TFF Détaillé affiche les 5 catégories CFTC — Dealers/Intermédiaires, Gestionnaires d’actifs, Fonds à effet de levier, Autres déclarants, Non déclarants — côte à côte sur les futures financiers : devises, treasuries, indices actions, crypto. Publié chaque vendredi à 15h30 ET, la vue Détaillée est conçue pour les analystes qui suivent le positionnement institutionnel vs hedge-fund à travers toute la structure CFTC pour un instrument.
La vue Détaillée empile les 5 catégories TFF dans un tableau large. Pour chacune vous voyez Longs, Shorts et Position nette, à côté de la date du rapport et du prix de clôture du marché. Le format à 17 colonnes permet de suivre Gestionnaires d’actifs institutionnels, hedge funds Leveraged et Dealers intermédiaires qui se déplacent sur la même ligne.
Simplifiée se concentre sur une catégorie TFF (typiquement Fonds à effet de levier — le proxy spéculatif) avec des métriques plus riches. Détaillée montre chaque catégorie sur la même ligne afin que les rotations structurelles (e.g. Gestionnaires d’actifs vs Leveraged) deviennent évidentes sans changer de panneau.
Chacune des 5 catégories occupe 3 colonnes (Longs, Shorts, Position nette), encadrées par la Date du rapport et le Close Price du marché — 17 colonnes en tout. Le format reflète la mise en page Désagrégé Détaillé pour la cohérence inter-format.
Fonds à effet de levier est le bucket spéculatif — hedge funds, CTAs, traders momentum. Gestionnaires d’actifs est le bucket institutionnel — fonds de pension, mutuels, assurances. La vue Détaillée les place côte à côte pour repérer quand spéculation et allocation structurelle divergent.
Oui — les abonnés Premium peuvent exporter chaque colonne visible depuis la toolbar. Le CSV préserve Long, Short et Net par catégorie plus l'Open Interest, avec Date comme première colonne pour Excel, Google Sheets ou Python.
Lorsque vous changez le filtre « Regrouper les Rapports » de « Individuel » à « Toutes les 2 semaines », « Mensuel », « Trimestriel », « Semestriel » ou « Annuel », les rapports hebdomadaires CFTC sous-jacents sont combinés ainsi. Les colonnes de positions instantanées (Long, Short, Spreading, Open Interest) sont moyennées sur la période — une ligne mensuelle affiche la position moyenne sur les 4-5 semaines de ce mois. Les colonnes de flux (Change Long, Change Short, Change OI) sont sommées, car ce sont des variations hebdomadaires et le total de la période représente le flux cumulé. NET % CHANGE utilise une formule de bornes : la position nette de la dernière semaine est comparée à celle de la première semaine, exprimée en pourcentage. La petite puce ×N dans la cellule DATE indique combien de rapports hebdomadaires ont été agrégés dans cette ligne.
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