PAR LES ÉDITEURS · EN ANGLAIS
Réflexion long format sur les données de positionnement.
Nous ne publions pas d'actualités. Nous publions le genre de notes structurelles patientes que vous aimeriez avoir un dimanche soir avant l'ouverture de la semaine suivante. Nouveaux essais environ toutes les deux semaines.
Le blog COT-Reports publie chaque semaine des analyses de marché construites à partir des données CFTC Commitments of Traders — variations de positionnement managed money, extrêmes des hedge funds, rotations smart-money et thèmes macro tirés directement de la dernière publication hebdomadaire, écrites pour les traders actifs en futures et forex.
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DERNIERTaille de position et gestion du risque : un gardien pour chaque trade
La plupart des comptes ne sautent pas sur de mauvaises entrées, mais sur un mauvais dimensionnement. Voici comment dimensionner chaque trade à un risque fixe, pourquoi le faire à la main échoue, et comment un robot sur le graphique protège votre compte sur MT4, MT5 et cTrader.
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Le COT Report Spreadsheet — données CFTC hebdomadaires directement dans Excel
Un vrai modèle Excel (.xlsm) qui auto-rafraîchit le dernier COT report à l'ouverture. Pas de copier-coller depuis la CFTC, pas de clé API requise. Plus une note sur le Data Dump pour les traders qui ont besoin de toute l'archive historique d'un coup.
La COT Data API — accès programmatique aux rapports CFTC hebdomadaires
Une API REST pour le jeu de données Commitments of Traders. Auth bearer, réponses JSON, quatre endpoints, 9,99 $/mois. Pour les traders qui codent, les analystes qui pipent les données dans des dashboards, et tous ceux qui ont besoin du COT report dans autre chose qu'un navigateur ou un tableur.
Vingt faits discrètement utiles sur le rapport COT
La plupart des lecteurs connaissent les bases du rapport Commitments of Traders. Au-delà, le savoir commun se raréfie vite. Vingt faits plus discrets, regroupés en cinq sections.
Ce que COT-Reports.com offre gratuitement
Un bref tour de tout ce que vous pouvez obtenir sur COT-Reports.com sans payer un centime — la chaîne Telegram, le bot, les tableaux hebdomadaires, les graphiques et la vue de comparaison. Plus une courte note à la fin sur ce qui se trouve derrière l’offre payante.
COT et open interest : deux jeux de données derrière chaque marché à terme
L’open interest et le rapport Commitments of Traders sont les deux jeux de données publics qui façonnent la manière dont on décrit les marchés à terme. Une brève note sur la façon dont ils se complètent.
La publication du vendredi et le décalage de trois jours
Chaque vendredi après-midi, la CFTC publie le dernier fichier Commitments of Traders. Les données qu’il contient ont trois jours. Une brève note sur le pourquoi — et pourquoi cela importe moins qu’il n’y paraît.
Les catégories de traders dans les rapports COT
Les rapports Legacy, Disaggregated et Traders in Financial Futures utilisent chacun leurs propres étiquettes pour désigner les participants. Une brève note sur ce que chaque étiquette signifie et pourquoi la CFTC s’est embêtée avec trois systèmes différents.
Qui trade réellement les futures
Le rapport COT divise chaque marché en catégories de traders. Un bref regard sur qui sont vraiment ces participants — et pourquoi la composition est différente de ce que la plupart des gens imaginent.
Les familles de rapports que publie la CFTC
Le rapport Commitments of Traders n’est pas un rapport — c’est une famille. Un bref aperçu des variantes Legacy, Disaggregated, Traders in Financial Futures et Supplemental, et pour qui chacune est conçue.
Positionnement non-commercial et sentiment de marché
Les hedge funds, les CTA et les grands spéculateurs laissent une empreinte hebdomadaire dans les données COT. Une brève note sur ce que cette empreinte a historiquement signifié pour le sentiment de marché.
Pourquoi le rapport COT compte toujours
Des décennies après sa première parution, le rapport Commitments of Traders reste l’un des jeux de données publics les plus surveillés dans le monde des futures. Une brève note sur le pourquoi.
Du tableur au web : la tradition des rapports COT
Pendant des décennies, les traders de futures sérieux ont tenu leur propre tableur COT — un rituel hebdomadaire consistant à télécharger les fichiers de la CFTC et à les coller dans Excel. Une brève note sur d’où vient ce rituel et où il va.
Questions fréquentes
À quelle fréquence le blog est-il mis à jour ?
Nous publions au moins une analyse de positionnement par semaine, généralement dans les 24 heures suivant la publication CFTC du vendredi. Des articles supplémentaires couvrent des sujets éducatifs, des analyses de régime de marché et des revues de brokers/prop firms selon un calendrier ponctuel.
Qui rédige le blog ?
Les articles sont rédigés par Valentin Dima, fondateur de COT-Reports.com. Nous citons explicitement les données et fichiers source de la CFTC afin que toute affirmation puisse être vérifiée de manière indépendante. Nous ne republions pas de contenu de blogs tiers sous notre signature.
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Quels sujets le blog COT-Reports couvre-t-il ?
Récapitulatifs hebdomadaires de positionnement pour les principaux marchés à terme et forex, analyses de régime de marché liées aux données CFTC, revues de brokers et prop firms, plongées éducatives sur chaque famille de rapport CFTC, et pièces macro occasionnelles liant le positionnement COT aux rendements obligataires, aux mouvements du dollar et aux cycles de matières premières. Chaque post renvoie aux données sur cot-reports.com pour la reproductibilité.
Les posts du blog sont-ils gratuits ?
Oui — chaque post est entièrement gratuit, sans inscription, sans paywall. Le blog est la partie publique de cot-reports.com ; les abonnements Premium déverrouillent les pages de données et les formats de rapport, pas le contenu du blog.
D’où proviennent les données et les citations ?
API CFTC SODA Open Data pour les données Commitments of Traders (domaine public fédéral américain, 17 USC §105), Yahoo Finance et les sites des bourses pour le contexte prix + volume, Bank of International Settlements pour le contexte FX, et les sites des prop firms / brokers pour leurs propres offres déclarées. Les posts citent les sources en ligne.
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