Traders d’indices · 13 marchés agricoles · Mis à jour chaque vendredi
Le format CFTC Supplémentaire Commodity Index Traders (CIT) avec chaque bucket de trader exposé — Traders d’indices, Non commerciaux, Commerciaux et Non déclarants — disposés côte à côte. Suivez l'exposition des fonds indiciels sur les 13 marchés agricoles : maïs, blé, soja, coton, sucre et bovins vivants.
Le dernier rapport CFTC Commitments of Traders (COT) (Supplemental) a été publié le vendredi 6 novembre 2026, reflétant les positions à terme à la clôture du marché du mardi 3 novembre 2026.
CORNZC-CBOTCe format de rapport est disponible exclusivement pour les abonnés COT Premium.
Colonne Prix débloquée sur chaque tableau de rapport COT
Affichage en cours: CORN - CHICAGO BOARD OF TRADE | 26 rapports | du 12 mai 2026 au 3 nov. 2026 · Variante: Futures et Options Combinés
Le Rapport COT Supplémentaire Détaillé affiche les 4 catégories CFTC — Non commerciaux, Commerciaux, Traders d’indices, Non déclarants — côte à côte pour 13 marchés futures agricoles. Publié chaque vendredi à 15h30 ET, la vue Détaillée expose comment les flux Traders d’indices (CIT) interagissent avec les hedgers Commerciaux et les spéculateurs Non commerciaux sur la même ligne, semaine après semaine.
La vue Détaillée empile les 4 catégories du Supplémentaire — incluant le bucket unique Traders d’indices — dans un seul tableau. Pour chacune vous voyez Longs, Shorts et Position nette, à côté de la date du rapport et du prix de clôture du marché. C'est le seul format CFTC qui isole le positionnement des fonds indiciels passifs, et Détaillé permet de le comparer directement aux hedgers actifs et spéculateurs.
Simplifiée se concentre sur une catégorie (typiquement Traders d’indices — le bucket phare) avec des métriques plus riches. Détaillée montre chaque catégorie sur la même ligne afin que vous puissiez repérer quand les flux CIT se découplent des hedgers Commerciaux.
Supplémentaire suit 4 catégories (vs 5 pour Désagrégé), donc le tableau compte 14 colonnes au lieu de 17. La structure est identique : Long/Short/Net par catégorie, plus la Date du rapport et le Close Price du marché.
Les Traders d’indices sont des entités répliquant des paniers d'indices de commodities (S&P GSCI, Bloomberg Commodity Index). Ils achètent typiquement long-only sur plusieurs contrats agricoles. La vue Détaillée montre comment leurs flux évoluent par rapport aux producteurs Commerciaux — utile pour repérer la divergence passif-vs-actif.
Oui — les abonnés Premium peuvent exporter chaque colonne visible depuis la toolbar. Le CSV préserve Long, Short et Net par catégorie plus l'Open Interest, avec Date comme première colonne pour Excel, Google Sheets ou Python.
Lorsque vous changez le filtre « Regrouper les Rapports » de « Individuel » à « Toutes les 2 semaines », « Mensuel », « Trimestriel », « Semestriel » ou « Annuel », les rapports hebdomadaires CFTC sous-jacents sont combinés ainsi. Les colonnes de positions instantanées (Long, Short, Spreading, Open Interest) sont moyennées sur la période — une ligne mensuelle affiche la position moyenne sur les 4-5 semaines de ce mois. Les colonnes de flux (Change Long, Change Short, Change OI) sont sommées, car ce sont des variations hebdomadaires et le total de la période représente le flux cumulé. NET % CHANGE utilise une formule de bornes : la position nette de la dernière semaine est comparée à celle de la première semaine, exprimée en pourcentage. La petite puce ×N dans la cellule DATE indique combien de rapports hebdomadaires ont été agrégés dans cette ligne.
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