Distribution par niveau de prix pondérée par le volume · prix quotidiens × positionnement CFTC hebdomadaire
Un outil premium qui montre exactement à quels niveaux de prix chaque catégorie de traders a accumulé ou distribué des positions sur le dernier 1 mois / 3 mois / 6 mois / 1 an. Combine les données hebdomadaires CFTC Commitments of Traders avec le prix + volume quotidien pour répartir le flux.
Le COT Volume Profile combine les variations hebdomadaires de positionnement CFTC avec le prix + volume quotidien, puis répartit la variation nette accumulée par catégorie sur chaque niveau de prix. Les barres positives (à droite de zéro) indiquent qu'une catégorie a été acheteuse nette à ce prix ; les barres négatives (à gauche de zéro) indiquent qu'elle a été vendeuse nette. Mis à jour chaque vendredi à 15h30 ET, en même temps que la publication CFTC.
Ce format de rapport est disponible exclusivement pour les abonnés COT Premium.
Colonne Prix débloquée sur chaque tableau de rapport COT
Pour chaque niveau de prix visité par le graphique pendant la fenêtre sélectionnée, il indique combien de contrats chaque catégorie de traders CFTC a accumulés (à droite de zéro) ou distribués (à gauche de zéro). Il répond à la question : « À quels prix Fonds gérés était-il acheteur net ? Où Commerciaux vendaient-ils ? » — une question à laquelle un graphique COT classique ne peut pas répondre.
Chaque semaine, nous calculons Δ position nette par catégorie à partir du rapport CFTC. Nous répartissons ensuite ce Δ sur les jours de bourse de la même semaine, pondéré par le volume de chaque jour. Ainsi, un jour avec un volume double absorbe une part double de la variation hebdomadaire. La variation allouée au jour est ensuite classée par le prix de clôture du jour.
Volume Profile a besoin de données quotidiennes OHLCV (ouverture / haut / bas / clôture / volume) que nous récupérons depuis Yahoo Finance pour les marchés futures les plus liquides. Les contrats CFTC de niche (hubs régionaux d'électricité, contrats de fret, forwards exotiques) n'ont pas de symbole Yahoo négociable, la page affiche donc « indisponible » plutôt que d'inventer des chiffres.
Le snapshot hebdomadaire CFTC est mis à jour chaque vendredi à 15h30 ET. Les prix quotidiens avancent en cours de semaine — ainsi, le mercredi, le graphique inclut les allocations du lundi et du mardi en utilisant le rapport CFTC le plus récent comme ancre hebdomadaire.
C'est un indicateur de contexte, pas un point d'entrée autonome. Volume Profile montre où le flux s'est concentré — une forte accumulation à un niveau devient souvent un support ; une forte distribution devient une résistance. Mais associez-le toujours à une confirmation de price action, et n'oubliez pas que les données CFTC ont 3 jours de retard.
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