Rapport COT Sofr (3-Month) — analyse du positionnement.

Où se situe cette semaine chaque groupe de traders du marché Sofr (3-Month) par rapport à ses 3 dernières années, d’après le rapport Traders in Financial Futures de la CFTC (Futures Uniquement) : les fonds à effet de levier, les petits traders et les dealers et intermédiaires, avec la variation de la semaine. Sur Sofr (3-Month), la position nette des fonds à effet de levier a varié entre -23 % et +60 % de l’intérêt ouvert depuis juillet 2018.

Chaque vendredi à 15 h 30, heure de l’Est des États-Unis, pour les positions détenues le mardi précédent. Lorsqu’un jour férié fédéral américain tombe le mercredi, le jeudi ou le vendredi de la semaine, la publication est reportée au jour ouvré suivant, généralement le lundi — un jour férié le lundi, comme Labor Day, ne la retarde pas. Cette analyse se met à jour après chaque publication.

Leveraged Funds selon la CFTC : les hedge funds et les gérants comme les conseillers en trading et les gérants de pools. Cette analyse les appelle les spéculateurs.

Des barres construites à partir des clôtures du mardi aux dates des rapports COT : chaque barre va de la clôture du mardi précédent à la sienne, pleine quand elle a clôturé en hausse et creuse en baisse (barres de 4 semaines sur les vues à 5 et 10 ans). Elles partagent l’axe du temps avec les positions en dessous.

Chaque semaine, la position nette d’un groupe en % de l’open interest est comparée à ses 156 dernières lectures hebdomadaires : 0 est la plus basse de ces semaines et 100 la plus haute. Un groupe devient élevé à 80 et extrêmement élevé à 90, bas à 20 et extrêmement bas à 10. Il garde cette bande tant que son rang ne repasse pas sous 75 (élevé) ou 85 (extrêmement élevé), ou au-dessus de 25 et 15 du côté bas : un marché ne change donc pas de bande pour un petit mouvement hebdomadaire.

Non. C’est une description automatisée et éducative de données publiques de la CFTC, qui ne dit à personne quoi faire.