Rapport COT Différentiel TETCO M2 (réception) — analyse du positionnement.
rapport COT Disaggregated · Fonds gérés · rang sur 3 ans · mis à jour en général le vendredi, 15:30 ETPublié le · positions au
Sur Différentiel TETCO M2 (réception), les gestionnaires de fonds (Fonds gérés) se situent près du haut de leur fourchette sur 3 ans (au-dessus de 98 % des semaines) tandis que les petits traders (Non déclarants) se situent près du bas (au-dessus de seulement 20 %) : les deux groupes sont aux extrémités opposées.
Fonds gérés : position nette acheteuse en baisse de 1,3 % cette semaine.
Le COT montre les positions détenues, pas les transactions effectuées — un fonds qui détient un contrat depuis six mois ressemble à un autre entré lundi.
Les données COT reflètent les positions à la clôture du mardi, publiées le vendredi à 15h30 ET.
La CFTC publie le rapport COT en continu depuis 1962 — chaque vendredi depuis 2000.
Le COT montre le positionnement, pas le prix — il dit qui détient quoi, pas où ira le prix.
Des règles fixes appliquées
au rapport hebdomadaire de la CFTC.
Les phrases de l’analyse sont produites par des règles fixes à partir des chiffres de la semaine : ni écrites à la main, ni par un modèle de langage. Les mêmes règles s’appliquent à chaque marché après chaque publication de la CFTC. Les courtes présentations des marchés sont des textes rédigés.
D’après le rapport Futures Uniquement de la CFTC — Disaggregated pour les matières premières, Traders in Financial Futures (TFF) pour les marchés financiers. Avec COT Premium, les sections ci-dessous se lisent aussi en version Futures et Options Combinés.
Où se situe la position nette actuelle dans la fourchette de 3 ans du groupe : 0 = le plus bas des 156 dernières semaines, 100 = le plus haut. Extrémités ombrées : les bandes 80/20 et 90/10.
- 01Classer chaque groupeLa position nette de chaque groupe, en % de l’open interest, est classée par rapport à ses 156 dernières semaines (0–100).
- 02Nommer la bandeÉlevé à partir de 80, extrêmement élevé à partir de 90 ; bas jusqu’à 20, extrêmement bas jusqu’à 10. Une bande est conservée tant que le rang ne repasse pas sous 75 / 85 (ou au-dessus de 25 / 15).
- 03Vérifier les positions opposéesQuand les spéculateurs et les petits traders se situent aux extrémités opposées de leurs fourchettes, cet état est prioritaire.
- 04Mesurer la semaineLa variation de la semaine est comparée à la variation hebdomadaire habituelle du marché (un z-score sur 52 semaines).
Rapport COT Différentiel TETCO M2 (réception) — questions fréquentes
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Que montre l’analyse du positionnement du rapport COT Différentiel TETCO M2 (réception) ?
Où se situe cette semaine chaque groupe de traders du marché Différentiel TETCO M2 (réception) par rapport à ses 3 dernières années, d’après le rapport Disaggregated de la CFTC (Futures Uniquement) : les gestionnaires de fonds, les petits traders et les producteurs et négociants, avec la variation de la semaine. Sur Différentiel TETCO M2 (réception), la position nette des gestionnaires de fonds (Fonds gérés) a varié entre -3 % et +7 % de l’intérêt ouvert depuis mars 2019.
Quand le rapport COT Différentiel TETCO M2 (réception) est-il publié ?
Chaque vendredi à 15 h 30, heure de l’Est des États-Unis, pour les positions détenues le mardi précédent. Lorsqu’un jour férié fédéral américain tombe le mercredi, le jeudi ou le vendredi de la semaine, la publication est reportée au jour ouvré suivant, généralement le lundi — un jour férié le lundi, comme Labor Day, ne la retarde pas. Cette analyse se met à jour après chaque publication.
Qui sont les gestionnaires de fonds dans le rapport COT Différentiel TETCO M2 (réception) ?
Managed Money selon la CFTC : les conseillers en trading de matières premières, les gérants de pools et les fonds qui négocient des futures pour des clients. Cette analyse les appelle les spéculateurs.
Comment la fourchette de 3 ans est-elle calculée ?
Chaque semaine, la position nette d’un groupe en % de l’open interest est comparée à ses 156 dernières lectures hebdomadaires : 0 est la plus basse de ces semaines et 100 la plus haute. Un groupe devient élevé à 80 et extrêmement élevé à 90, bas à 20 et extrêmement bas à 10. Il garde cette bande tant que son rang ne repasse pas sous 75 (élevé) ou 85 (extrêmement élevé), ou au-dessus de 25 et 15 du côté bas : un marché ne change donc pas de bande pour un petit mouvement hebdomadaire.
S’agit-il d’un conseil en investissement ?
Non. C’est une description automatisée et éducative de données publiques de la CFTC, qui ne dit à personne quoi faire.
Ni un signal de trading, ni un point d’entrée, ni une recommandation.
Analyse automatisée et descriptive des données publiques de la CFTC (prix : Yahoo Finance) par COT-Reports.com, calculée le 30 oct. 2026, 19:35 UTC à partir du rapport du 27 oct. 2026. Les chiffres sont des faits ; les mots qui les décrivent sont notre interprétation. COT-Reports.com vend des abonnements et présente des offres de partenaires. Ceci n’est pas un conseil en investissement. Les configurations passées ne prédisent pas les prix futurs. Comment cette analyse est calculée
Données hebdomadaires de CFTC (Futures Uniquement). Prix de Yahoo Finance. Graphiques dessinés avec TradingView Lightweight Charts™. Copyright (c) 2026 TradingView, Inc.