Tutto lo storico COT, in un singolo download.
Ogni mercato. Ogni venerdì. Ogni byte.
+380 mercati CFTC, tutte le famiglie di report, dal 1986 a oggi — consegnati come CSV e NDJSON in un unico archivio versionato per schema.
COT Data Dump
COT Data Dump è un acquisto unico che ti dà l’intero dataset storico CFTC Commitments of Traders — tutte e quattro le famiglie di report (Legacy, Disaggregato, Traders in Financial Futures, Supplementare), ogni mercato che la CFTC abbia mai pubblicato, sia in CSV che in NDJSON. I dati CFTC sottostanti sono di pubblico dominio federale USA (17 USC §105); il valore di questo prodotto risiede nella curatela, nel packaging e nella verifica SHA-256.
cot-data-dump.zip ├── cot-futures-only.csv Barre settimanali · 1986 → oggi ├── cot-futures-only.ndjson stessi dati, NDJSON ├── cot-disaggregated.csv Barre settimanali · 2006 → oggi ├── cot-disaggregated.ndjson ├── cot-tff.csv Barre settimanali · 2006 → oggi ├── cot-tff.ndjson ├── cot-supplemental.csv Barre settimanali · 2006 → oggi ├── cot-supplemental.ndjson ├── markets.csv Ogni mercato CFTC · codice → categoria ├── COLUMNS.md Riferimento per colonna per ogni campo ├── manifest.json SHA-256 per file + conteggio righe └── README.md
Cosa c’è dentro
Quattro famiglie CFTC
Legacy Solo Futures, Disaggregato F&O Combined, Traders in Financial Futures e Supplementare — tutte nello stesso archivio.
CSV + NDJSON
Stessi dati, entrambi i formati. CSV per fogli e analisti, NDJSON per pipeline di streaming e ingegneri.
Dizionario dei mercati
Un markets.csv collega ogni codice CFTC a categoria, borsa, unità di contratto e famiglie di report di appartenenza.
Manifest verificabile
manifest.json consegna checksum SHA-256 per ogni file più conteggi righe — sai che ciò che hai corrisponde a ciò che abbiamo impacchettato.
Versionato per schema, stabile a vita
Ogni archivio è taggato v1, v2 ecc. Aggiungere una colonna non rompe nulla — lo schema resta. La versione cambia solo quando colonne CSV vengono rinominate, rimosse o riordinate, e i clienti attivi vengono notificati prima di qualsiasi cambio incompatibile. Pinna la tua pipeline Power Query / Pandas a una versione con fiducia.
Ciò che scarichi è tuo
La CFTC pubblica i dati Commitments of Traders come parte del suo mandato regolatorio. Le opere federali USA sono di pubblico dominio secondo 17 USC §105 — nessun copyright applicabile. Puoi condividere, redistribuire, costruire prodotti a pagamento sopra, o alimentare qualsiasi modello. Non rivendichiamo diritti sui dati; il valore di questo prodotto è la curatela, la disciplina dello schema e la verifica.
Costruito per
- Quant che fanno backtesting di strategie di posizionamento
- Desk di ricerca che costruiscono modelli fattoriali
- Newsletter che hanno bisogno di numeri settimanali puliti
- Analisti stanchi di fare scraping del sito CFTC
- Ingegneri che integrano COT in dashboard custom
- Team AI/ML che addestrano modelli sensibili al posizionamento
Spedisci più veloce che facendo scraping da solo.
Risparmia la settimana di idraulica, gli edge case di paginazione SODA, i typo dei nomi di colonna nel dataset Supplementare. Compri una volta, non guardi mai più il sito CFTC.
Download immediato. Re-download 30 giorni. Checkout Stripe sicuro.
Domande frequenti
Cosa ricevo esattamente?
Un singolo ZIP (`cot-data-dump.zip`) che contiene quattro CSV e quattro NDJSON — una coppia per ogni famiglia di rapporto CFTC — più `markets.csv` (ogni mercato CFTC con codice, borsa e categoria), `COLUMNS.md` (riferimento per colonna per ogni campo delle quattro famiglie, con esempi), `README.md` (panoramica + come verificare), e `manifest.json` (versione schema, asOfDate, hash SHA-256 + conteggio righe per ogni file). Circa +380 mercati, storico settimanale fino al 1986 per la famiglia Legacy e al 2006 per Disaggregato / TFF / Supplementare.
I dati sono davvero gratuiti altrove?
Sì. La CFTC pubblica i dati sottostanti sul suo sito come dominio pubblico federale USA. Quello che paghi è il lavoro di estrarre ogni dataset, normalizzare gli errori di nome colonna (la CFTC consegna 'postions' invece di 'positions' nel file Supplementare), pacchettizzare in modo pulito e fornire un manifest verificabile.
Quanto spesso viene aggiornato l'archivio?
L'archivio si aggiorna automaticamente ogni venerdì entro pochi minuti dal rilascio CFTC delle 15:30 ET. Se la CFTC ritarda un rilascio (settimane con festività USA, slittamenti tecnici), il nostro watcher interroga ogni ora in una finestra di 4 ore che copre sia l'ora legale che quella standard dell'Est — i dati freschi arrivano appena la CFTC pubblica, mai con settimane di ritardo. Ogni download nella tua finestra di 30 giorni restituisce l'archivio più recente, non uno snapshot del giorno dell'acquisto.
Posso ridistribuire o costruire prodotti basati su questi dati?
Sì — i dati CFTC in sé sono dominio pubblico, nessuna licenza richiesta. Non limitiamo ciò che fai con i byte. Chiediamo solo di non ridistribuire il nostro ZIP schema-versionato così com'è gratuitamente, perché mina il nostro lavoro di pacchettizzazione; costruisci qualcosa al di sopra.
Che dire dei rimborsi?
I clienti UE/UK hanno il diritto standard di recesso di 14 giorni a meno che il download non sia iniziato. Dopo il download, il prodotto non è rimborsabile (beni digitali, prestazione iniziata). Al di fuori di questo, contatta support@cot-reports.com per qualsiasi problema.
Lo schema rischia di rompere la mia pipeline?
Non senza preavviso. L'attuale `schemaVersion: "v1"` in `manifest.json` è un contratto: aggiungere colonne resta su v1 (non-breaking). Rinominare, rimuovere o riordinare colonne passa a v2 ed è annunciato sul changelog prima del rilascio. Aggancia la versione dal manifest, costruisci il parser una volta, fidati del contratto.
Posso aprire i file in Excel o Google Sheets?
Sì — ogni CSV si apre nativamente in Excel, Google Sheets, Numbers, LibreOffice Calc o qualsiasi strumento di foglio di calcolo. I file sono UTF-8 semplice con separatori virgola e campi di testo tra virgolette. Il CSV più grande (cot-futures-only.csv) ha circa 280.000 righe, ben sotto il limite di 1M righe/foglio di Excel. Per Python o R, usa pandas.read_csv() / read.csv() — i tipi di colonna sono deducibili.
Posso usare questi dati per il backtesting di strategie basate sulla CFTC?
Sì. L'archivio include la serie settimanale completa degli snapshot del martedì per ogni mercato in tutte e quattro le famiglie di rapporto CFTC. Legacy Solo Futures risale al 1986; Disaggregato, TFF e Supplementare risalgono al 2006. Ottieni ogni categoria di trader (Non commerciali, Commerciali, Gestori del denaro, Produttori/Mercanti, Swap Dealer, Gestori di asset, Fondi con leva, Dealer ecc.) con posizioni, variazioni e percentuale dell'open interest. Combina con OHLCV giornalieri del tuo feed prezzi per backtest completi.
Quanto è grande il download e quanto ci vuole?
Lo ZIP compresso è di circa 100 MB. Decompresso, i 12 file totalizzano circa 700 MB — la maggior parte del volume è nei file NDJSON (ogni riga è un oggetto JSON completo, più verboso della riga CSV equivalente). Su una connessione 50 Mbps, il download richiede ~15 secondi; su connessioni più lente, proporzionalmente di più. Consegnato tramite un singolo URL Storage firmato — un download, un file.
Qual è la differenza tra i file CSV e NDJSON?
Dati identici in due formati. CSV è piatto — separato da virgole, una riga per osservazione, leggibile in fogli di calcolo ed editor, facile da caricare in pandas, R o qualsiasi database con un importatore CSV. NDJSON (JSON delimitato da newline) è un oggetto JSON per riga, ideale per l'ingestione in streaming in pandas (read_json(lines=True)), Spark, ClickHouse, BigQuery o qualsiasi strumento che consuma JSON nativamente. Scegli il formato che si adatta al tuo toolchain; non ne servono entrambi.