Report COT Dettagliato

Il Rapporto COT Dettagliato è la tabella completa Commitments of Traders Legacy, mostrata per impostazione predefinita come Solo Futures (i membri COT Premium possono passare a Futures e Opzioni Combinati). Per ogni mercato CFTC mostra posizioni long, short, nette e la percentuale dell'open interest detenuta da ciascuna delle tre categorie di trader: Non commerciali (grandi speculatori), Commerciali (copritori) e Non reportabili (piccoli trader).

I Commerciali sono entità che utilizzano il mercato dei futures principalmente per coprire un rischio aziendale sottostante — ad esempio un agricoltore di mais che vende futures per fissare il prezzo del prossimo raccolto, o una compagnia aerea che acquista futures sul greggio per fissare il costo del carburante. La loro posizione netta è solitamente opposta a quella dei Non commerciali e molti trader ne osservano gli estremi come segnale di possibile inversione.

L'Open Interest è il numero totale di contratti futures aperti e non ancora chiusi, scaduti o consegnati. Misura la partecipazione al mercato. Un open interest in aumento con un prezzo in aumento è generalmente interpretato come una conferma rialzista; un open interest in calo con un prezzo in aumento suggerisce ricoperture di short piuttosto che nuovi acquisti.

I Non reportabili sono trader la cui dimensione delle posizioni è al di sotto della soglia di dichiarazione CFTC — di fatto trader retail e piccoli istituzionali. Molti trader osservano il posizionamento netto dei Non reportabili come un indicatore di sentiment: l'estremo rialzismo dei piccoli trader ha storicamente coinciso con i massimi di mercato.

Sì. Il Rapporto COT Dettagliato e 6 mesi di dati storici sono gratuiti senza registrazione. Gli account gratuiti sbloccano i periodi storici da 1 anno a 10 anni. Gli account Premium sbloccano tutti i formati di rapporto CFTC (Disaggregato, TFF, Supplementare), oltre 20 anni di dati, l'esportazione CSV e la Heatmap di Posizionamento.

Quando si passa il filtro Group Reports da Individual a Bi-Weekly, Monthly, Quarterly, Half-Year o Yearly, i report settimanali CFTC sottostanti vengono combinati così. Le colonne snapshot (Long, Short, Spreading, Open Interest) sono mediate sul periodo — una riga mensile mostra la posizione media sulle 4-5 settimane del mese. Le colonne di flusso (Change Long, Change Short, Change OI) sono sommate, perché rappresentano variazioni settimanali e il totale del periodo è il flusso cumulato. NET % CHANGE usa una formula sugli estremi: la posizione netta dell'ultima settimana viene confrontata con quella della prima, espressa in percentuale. Il piccolo chip ×N nella cella DATE indica quanti report settimanali sono stati aggregati in quella riga.