Trader di indici · 13 mercati agricoli · Aggiornato ogni venerdì
La vista CFTC Supplementare Commodity Index Traders (CIT), che isola l'esposizione dei fondi indicizzati su 13 mercati agricoli — mais, grano, soia, cotone, zucchero e altri. L'unico dataset pubblico dove la proprietà degli indici di commodity è separata dal posizionamento speculativo.
L'ultimo rapporto CFTC Commitments of Traders (COT) (Supplemental) è stato pubblicato il venerdì 6 novembre 2026, riflettendo le posizioni sui futures alla chiusura delle contrattazioni di martedì 3 novembre 2026.
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Visualizzazione attuale: CORN - CHICAGO BOARD OF TRADE | 26 report | 12 mag 2026 – 3 nov 2026 · Variante: Futures e Opzioni Combinati
Il Rapporto COT Supplementare Commodity Index Traders (CIT) traccia tre categorie segnalabiliie — Non commerciali, Commerciali, Trader di indici (fondi indicizzati di materie prime) e Non reportabili — su 13 mercati di futures agricoli. È l'unico formato CFTC che isola il posizionamento dei fondi indicizzati di materie prime, pubblicato ogni venerdì alle 15:30 Eastern Time. La CFTC lo pubblica solo come Futures e Opzioni Combinati.
Il Rapporto COT Supplementare Commodity Index Traders (CIT) è una pubblicazione settimanale della CFTC che copre 13 mercati di futures agricoli e scompone in modo unico gli Trader di indici — fondi indicizzati di materie prime come quelli che replicano S&P GSCI o Bloomberg Commodity Index. Il formato Supplementare è l'unico rapporto COT che isola questa categoria, rendendolo essenziale per tracciare i flussi dei fondi indicizzati nell'agricoltura.
La CFTC pubblica il rapporto COT Supplementare ogni venerdì alle 15:30 Eastern Time, riflettendo le posizioni alla chiusura del martedì precedente. Quando una festività federale USA cade di mercoledì, giovedì o venerdì di quella settimana, la pubblicazione slitta al giorno lavorativo successivo, di solito il lunedì seguente — una festività di lunedì, come il Labor Day, non la ritarda.
Gli Trader di indici sono entità le cui posizioni dichiarate sono prevalentemente guidate dal replicare un importante indice di materie prime come S&P GSCI (Goldman Sachs Commodity Index) o Bloomberg Commodity Index (BCOM). Includono fondi indicizzati, ETFs e swap dealer che coprono la loro esposizione di swap legati agli indici. Il loro posizionamento è solitamente passivo e long-biased.
Il rapporto Supplementare CIT copre 13 mercati di futures agricoli: mais, grano (Chicago e Kansas City), soia, olio di soia, farina di soia, live cattle, feeder cattle, lean hogs, cacao, caffè, zucchero #11 e cotone. Sono i mercati in cui i fondi indicizzati su materie prime hanno un'esposizione significativa.
Il rapporto Disaggregato suddivide i trader Commerciali in Produttori/Mercanti e Swap Dealer, e suddivide i Non commerciali in Gestori del denaro e Altri reportabili — una scomposizione più fine per copritori e speculatori. Il rapporto Supplementare utilizza il tradizionale quadro Non commerciali / Commerciali / Non reportabili ma aggiunge gli Trader di indici come categoria separata. La maggior parte degli analisti professionali di materie prime fa riferimento a entrambi.
Quando si passa il filtro Raggruppa Report da Individuale a Quindicinale, Mensile, Trimestrale, Semestrale o Annuale, i report settimanali CFTC sottostanti vengono combinati così. Le colonne snapshot (Long, Short, Spreading, Open Interest) sono mediate sul periodo — una riga mensile mostra la posizione media sulle 4-5 settimane del mese. Le colonne di flusso (Change Long, Change Short, Change OI) sono sommate, perché rappresentano variazioni settimanali e il totale del periodo è il flusso cumulato. NET % CHANGE usa una formula sugli estremi: la posizione netta dell'ultima settimana viene confrontata con quella della prima, espressa in percentuale. Il piccolo chip ×N nella cella DATE indica quanti report settimanali sono stati aggregati in quella riga.
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