COT-Diagramme

Die COT-Charts stellen die wöchentlichen Netto-Positionen von Nicht-kommerziell, Kommerziell und Nicht-Meldepflichtige im Zeitverlauf dar, mit optionalen Overlays für Open Interest und den zugrunde liegenden Marktpreis (wöchentlich abgerechnet). Visuelle Zeitreihen erleichtern das Erkennen von Positionsextremen, Divergenzen und Rotationen erheblich gegenüber dem Lesen reiner Zahlen in einer Tabelle.

Legacy-Nur Futures-Daten reichen bis 1986 zurück. Disaggregiert- und Traders in Financial Futures (TFF)-Daten reichen bis Juni 2006 zurück, und Ergänzungs-Index-Traders-Daten bis Januar 2006 — die CFTC hat diese Historien rückwirkend ergänzt, bevor die Berichte formell eingeführt wurden (2009-2010). Die Zeitraum-Auswahl im Chart umfasst Year-to-Date, 3 und 6 Monate sowie 1, 2, 3, 5 oder 10 Jahre; benutzerdefinierte Premium-Zeiträume reichen bis zum Beginn der jeweiligen Historie zurück.

Die COT-Daten werden wöchentlich veröffentlicht, wobei die Positionen zum Schluss des Dienstags erfasst werden. Passend dazu nutzt das Preis-Overlay wöchentliche Settlement-Preise vom Freitag aus Yahoo Finance für den vordersten Kontrakt (oder einen kontinuierlich verketteten Kontrakt). Tägliche Preise würden zu Zuordnungsartefakten führen, da die Positionsdaten keine Intraday-Granularität besitzen.

Ja — die Charts sind vollständig offen. Jeder CFTC-Markt und jeder Zeitraum ist für alle Besucher zugänglich, ohne Registrierung oder Anmeldung. Die Chart-Engine ist die einzige Oberfläche der Seite, die das historische Zeitraum-Gate umgeht, das auf andere Berichtsformate angewendet wird.

Schauen Sie, wo die Nicht-kommerziell Netto-Position relativ zu ihrer mehrjährigen Bandbreite liegt. Wenn die grüne Linie das obere Ende ihres historischen Kanals berührt, sind große Spekulanten überfüllt long — historisch ein konträres Signal. Berührt sie das untere Ende, sind sie überfüllt short. Kreuzungen der Nulllinie fallen häufig mit Trendwechseln zusammen.