Die gesamte COT-Historie, in einem Download.
Jeder Markt. Jeden Freitag. Jedes Byte.
+380 CFTC-Märkte, alle Report-Familien, von 1986 bis heute — geliefert als CSV und NDJSON in einem schema-versionierten Archiv.
COT Data Dump
Der COT Data Dump ist ein einmaliger Kauf, der dir den vollständigen historischen CFTC Commitments of Traders Datensatz gibt — alle vier Report-Familien (Legacy, Disaggregiert, Traders in Financial Futures, Ergänzend), jeden Markt, den die CFTC jemals veröffentlicht hat, sowohl in CSV als auch NDJSON. Die zugrundeliegenden CFTC-Daten sind US-Bundes-Public-Domain (17 USC §105); der Mehrwert dieses Produkts liegt in der Kuratierung, dem Packaging und der SHA-256-Verifikation.
cot-data-dump.zip ├── cot-futures-only.csv Wochenbalken · 1986 → heute ├── cot-futures-only.ndjson gleiche Daten, NDJSON ├── cot-disaggregated.csv Wochenbalken · 2006 → heute ├── cot-disaggregated.ndjson ├── cot-tff.csv Wochenbalken · 2006 → heute ├── cot-tff.ndjson ├── cot-supplemental.csv Wochenbalken · 2006 → heute ├── cot-supplemental.ndjson ├── markets.csv Jeder CFTC-Markt · Code → Kategorie ├── COLUMNS.md Spaltenreferenz für jedes Feld ├── manifest.json SHA-256 pro Datei + Zeilenanzahl └── README.md
Was drin ist
Vier CFTC-Familien
Legacy Nur Futures, Disaggregiert F&O Combined, Traders in Financial Futures und Ergänzend — alle im gleichen Archiv.
CSV + NDJSON
Dieselben Daten, beide Formate. CSV für Tabellenkalkulation und Analysten, NDJSON für Streaming-Pipelines und Ingenieure.
Markt-Verzeichnis
Eine markets.csv verbindet jeden CFTC-Code mit Kategorie, Börse, Kontrakteinheiten und Report-Familien-Zugehörigkeit.
Verifizierbares Manifest
manifest.json liefert SHA-256-Prüfsummen für jede Datei plus Zeilenzahlen, damit du weißt, dass das Erhaltene dem Verpackten entspricht.
Schema-versioniert, lebenslang stabil
Jedes Archiv ist mit v1, v2 etc. getaggt. Eine Spalte hinzufügen ist nicht-brechend — Schema bleibt. Die Version steigt nur, wenn CSV-Spalten umbenannt, entfernt oder neu sortiert werden, und aktive Kunden werden vor jeder brechenden Änderung benachrichtigt. Pin deine Power Query / Pandas Pipeline mit Vertrauen auf eine Version.
Du besitzt, was du herunterlädst
Die CFTC veröffentlicht Commitments of Traders Daten im Rahmen ihres regulatorischen Mandats. US-Bundeswerke sind Public Domain nach 17 USC §105 — keine Urheberrechte. Du kannst teilen, weiterverteilen, kostenpflichtige Produkte darauf aufbauen oder in jedes Modell einspeisen. Wir beanspruchen keine Rechte an den Daten; der Mehrwert dieses Produkts ist die Kuratierung, die Schema-Disziplin und die Verifikation.
Gebaut für
- Quants, die Positionierungs-Strategien backtesten
- Research-Desks, die Faktor-Modelle bauen
- Newsletter, die saubere Wochenzahlen brauchen
- Analysten, die müde vom CFTC-Website-Scraping sind
- Ingenieure, die COT in Custom-Dashboards integrieren
- KI/ML-Teams, die positionierungsbewusste Modelle trainieren
Liefere schneller als selbst zu scrapen.
Spar dir die Woche Verrohrung, die SODA-Pagination-Edge-Cases, die Spaltennamen-Typos im Ergänzungs-Dataset. Einmal kaufen, nie wieder die CFTC-Website ansehen.
Sofortiger Download. 30 Tage Re-Download. Sichere Stripe-Zahlung.
Häufige Fragen
Was bekomme ich genau?
Ein einzelnes ZIP (`cot-data-dump.zip`) mit vier CSVs und vier NDJSONs — ein Paar pro CFTC-Berichtsfamilie — plus `markets.csv` (jeder CFTC-Markt mit Code, Börse und Kategorie), `COLUMNS.md` (Spaltenreferenz für jedes Feld der vier Familien, mit Beispielen), `README.md` (Übersicht + Verifikation), und `manifest.json` (Schemaversion, asOfDate, SHA-256-Hash + Zeilenanzahl pro Datei). Etwa +380 Märkte, wöchentliche Historie zurück bis 1986 für die Legacy-Familie und 2006 für Disaggregiert / TFF / Ergänzend.
Sind die Daten anderswo wirklich kostenlos?
Ja. Die CFTC veröffentlicht die zugrunde liegenden Daten auf ihrer Website als US-Bundes-Public-Domain. Sie zahlen für die Arbeit, jedes Dataset zu ziehen, Spaltennamen-Tippfehler zu normalisieren (die CFTC liefert 'postions' statt 'positions' in der Ergänzungs-Datei), sauber zu verpacken und ein verifizierbares Manifest zu liefern.
Wie oft wird das Archiv aktualisiert?
Das Archiv wird jeden Freitag automatisch innerhalb weniger Minuten nach der CFTC-Veröffentlichung um 15:30 ET aktualisiert. Wenn die CFTC eine Veröffentlichung verzögert (US-Feiertagswochen, technische Verschiebungen), fragt unser Watcher stündlich in einem 4-Stunden-Fenster ab, das sowohl Eastern Daylight als auch Standard Time abdeckt — die frischesten Daten landen, sobald die CFTC veröffentlicht, niemals Wochen später. Jeder Download in Ihrem 30-Tage-Fenster gibt das aktuelle Archiv zurück, keinen Snapshot vom Kaufdatum.
Darf ich weiterverteilen oder Produkte darauf aufbauen?
Ja — die CFTC-Daten selbst sind Public Domain, keine Lizenz erforderlich. Wir schränken nicht ein, was Sie mit den Bytes tun. Wir bitten Sie nur, unsere schema-versionierte ZIP-Datei nicht 1:1 kostenlos weiterzuverbreiten, da das unsere Verpackungsarbeit untergräbt; bauen Sie stattdessen etwas darauf auf.
Was ist mit Rückerstattungen?
EU/UK-Kunden haben das übliche 14-tägige Widerrufsrecht, es sei denn, der Download wurde gestartet. Nach dem Download ist das Produkt nicht erstattungsfähig (digitale Güter, Leistung hat begonnen). Außerhalb dessen kontaktieren Sie support@cot-reports.com bei jedem Problem.
Wird das Schema meine Pipeline brechen?
Nicht ohne Vorwarnung. Die aktuelle `schemaVersion: "v1"` in `manifest.json` ist ein Vertrag: das Hinzufügen von Spalten bleibt auf v1 (non-breaking). Umbenennen, Entfernen oder Umordnen von Spalten geht auf v2 und wird vor dem Release im Changelog angekündigt. Pinnen Sie die Version aus dem Manifest, bauen Sie Ihren Parser einmal, vertrauen Sie dem Vertrag.
Kann ich die Dateien in Excel oder Google Sheets öffnen?
Ja — jede CSV öffnet sich nativ in Excel, Google Sheets, Numbers, LibreOffice Calc oder jedem Tabellentool. Die Dateien sind reines UTF-8 mit Komma-Trennzeichen und Anführungszeichen für Textfelder. Die größte CSV (cot-futures-only.csv) hat etwa 280.000 Zeilen, deutlich unter Excels 1M-Zeilen-Limit pro Blatt. Für Python oder R verwenden Sie pandas.read_csv() / read.csv() — Spaltentypen sind ableitbar.
Kann ich das für Backtesting CFTC-basierter Strategien nutzen?
Ja. Das Archiv enthält die vollständige wöchentliche Dienstag-Snapshot-Serie für jeden Markt aus allen vier CFTC-Berichtsfamilien. Legacy futures-only reicht bis 1986; Disaggregiert, TFF und Ergänzend bis 2006. Sie erhalten jede Trader-Kategorie (Nicht-kommerziell, Kommerziell, Verwaltete Fonds, Produzenten/Händler, Swap-Händler, Vermögensverwalter, Hebelfonds, Dealer usw.) mit Positionen, Änderungen und Prozent vom Open Interest. Kombinieren Sie mit tagesaktuellen OHLCV-Daten Ihres Preis-Feeds für vollständige Backtests.
Wie groß ist der Download und wie lange dauert er?
Das komprimierte ZIP ist etwa 100 MB groß. Entpackt summieren sich die 12 Dateien auf rund 700 MB — der Großteil davon liegt in den NDJSON-Dateien (jede Zeile ein vollständiges JSON-Objekt, ausführlicher als die entsprechende CSV-Zeile). Auf einer 50-Mbps-Verbindung dauert der Download ~15 Sekunden; auf langsameren Verbindungen entsprechend länger. Geliefert über eine einzige signierte Storage-URL — ein Download, eine Datei.
Was ist der Unterschied zwischen den CSV- und NDJSON-Dateien?
Identische Daten in zwei Formaten. CSV ist flach — kommagetrennt, eine Zeile pro Beobachtung, menschenlesbar in Tabellen und Editoren, einfach in pandas, R oder jede Datenbank mit CSV-Importer zu laden. NDJSON (newline-delimited JSON) ist ein JSON-Objekt pro Zeile, ideal für Streaming-Ingestion in pandas (read_json(lines=True)), Spark, ClickHouse, BigQuery oder jedes Tool, das JSON nativ konsumiert. Wählen Sie das Format, das zu Ihrer Toolchain passt; Sie brauchen nicht beide.