COT Volume Profile

Für jedes Preisniveau, das das Diagramm im ausgewählten Fenster besucht hat, zeigt es, wie viele Kontrakte jede CFTC-Trader-Kategorie akkumuliert (rechts von Null) oder verteilt (links von Null) hat. Es beantwortet die Frage: „Zu welchen Preisen war Verwaltete Fonds Nettokäufer? Wo haben Kommerziell verkauft?“ — eine Frage, die ein normales COT-Liniendiagramm nicht beantworten kann.

Pro Woche berechnen wir Δ Nettoposition je Kategorie aus dem CFTC-Bericht. Dann verteilen wir dieses Δ auf die Handelstage derselben Woche, gewichtet nach dem Volumen jedes Tages. So absorbiert ein Tag mit doppeltem Volumen den doppelten Anteil der Wochenveränderung. Die dem Tag zugeordnete Veränderung wird anschließend nach dem Schlusskurs des Tages eingeordnet.

Volume Profile benötigt tägliche OHLCV-Daten (Eröffnung / Hoch / Tief / Schluss / Volumen), die wir für die liquidesten Futures-Märkte von Yahoo Finance abrufen. Nischen-CFTC-Kontrakte (regionale Strom-Hubs, Frachtkontrakte, exotische Forwards) haben kein handelbares Yahoo-Symbol — die Seite zeigt deshalb „nicht verfügbar“ an, statt Zahlen zu erfinden.

Der wöchentliche CFTC-Snapshot aktualisiert sich jeden Freitag um 15:30 ET. Tagespreise rücken innerhalb der Woche vor — am Mittwoch enthält das Diagramm also die Allokationen von Montag und Dienstag und nutzt dabei den jüngsten CFTC-Bericht als wöchentlichen Anker.

Es ist ein Kontextindikator, kein eigenständiger Einstieg. Volume Profile zeigt, wo der Flow konzentriert war — starkes Kaufen auf einem Niveau wird oft zu Unterstützung; starkes Verkaufen wird zu Widerstand. Kombinieren Sie es immer mit Price-Action-Bestätigung und denken Sie daran, dass CFTC-Daten 3 Handelstage Verzögerung haben.