Charts & Diagramme zum COT-Bericht

Die COT-Charts stellen die wöchentlichen Netto-Positionen von Nicht-kommerziell, Kommerziell und Nicht-Meldepflichtige im Zeitverlauf dar, mit optionalen Overlays für Open Interest und den zugrunde liegenden Marktpreis (wöchentlich abgerechnet). Visuelle Zeitreihen erleichtern das Erkennen von Positionsextremen, Divergenzen und Rotationen erheblich gegenüber dem Lesen reiner Zahlen in einer Tabelle.

Legacy-Nur Futures-Daten reichen bis 1986 zurück. Disaggregiert- und Traders in Financial Futures (TFF)-Daten reichen bis Juni 2006 zurück, und Ergänzungs-Index-Traders-Daten bis Januar 2006 — die CFTC hat diese Historien rückwirkend ergänzt, bevor die Berichte formell eingeführt wurden (2009-2010). Die Zeitraum-Auswahl im Chart umfasst Year-to-Date, 3 und 6 Monate sowie 1, 2, 3, 5 oder 10 Jahre; benutzerdefinierte Premium-Zeiträume reichen bis zum Beginn der jeweiligen Historie zurück.

Die COT-Daten werden wöchentlich veröffentlicht, wobei die Positionen zum Schluss des Dienstags erfasst werden. Passend dazu nutzt das Preis-Overlay den Schlusskurs desselben Dienstags (des Berichtsdatums) aus Yahoo Finance für den vordersten Kontrakt (oder einen kontinuierlich verketteten Kontrakt) bzw. des nächstgelegenen Handelstags, wenn dieser Dienstag ein Feiertag war. Tägliche Preise würden zu Zuordnungsartefakten führen, da die Positionsdaten keine Intraday-Granularität besitzen.

Ja — die Charts sind vollständig offen. Jeder CFTC-Markt und jeder Zeitraum ist für alle Besucher zugänglich, ohne Registrierung oder Anmeldung. Die Chart-Engine ist die einzige Oberfläche der Seite, die das historische Zeitraum-Gate umgeht, das auf andere Berichtsformate angewendet wird.

Schauen Sie, wo die Nicht-kommerziell Netto-Position relativ zu ihrer mehrjährigen Bandbreite liegt. Wenn die grüne Linie das obere Ende ihres historischen Kanals berührt, sind große Spekulanten überfüllt long — ein Niveau, das historisch oft Umkehrungen vorausging. Berührt sie das untere Ende, sind sie überfüllt short. Kreuzungen der Nulllinie fallen häufig mit Trendwechseln zusammen.

Die COT-Charts zeigen die Nettoposition jeder Händlergruppe in Kontrakten, Woche für Woche, neben Kurs und Open Interest. Der COT Index nimmt die Nettoposition einer Gruppe und setzt sie auf eine Skala von 0 bis 100 zwischen ihrem tiefsten und höchsten Wert eines Lookback-Fensters (26, 52, 156 oder 260 Wochen), sodass sich ein Positionierungsextrem in jedem Markt gleich liest. Die Charts zeigen Größe und Richtung der Positionierung; die Seite COT Index zeigt, wo sie in ihrer eigenen Spanne steht.

Einmal pro Woche. Die CFTC veröffentlicht den Commitments-of-Traders-Bericht jeden Freitag um 15:30 Uhr ET, mit den Positionen vom Dienstag derselben Woche; fällt ein US-Bundesfeiertag in die Woche, verschiebt sich die Veröffentlichung. Die COT-Charts und die Zahlen auf dieser Seite wechseln zum neuen Bericht, sobald er auf der Website ist.

Für jeden Markt im Legacy-Bericht der CFTC: 350+ Terminmärkte, von Währungen, Aktienindizes und Zinsen bis zu Energie, Metallen, Getreide, Softs, Vieh und Krypto. Wählen Sie einen im Bedienfeld oben oder unter den beliebten Märkten darunter. Die Charts öffnen mit den Daten Nur Futures; die Ansicht Futures und Optionen kombiniert gehört zu COT Premium.

Die COT-Charts selbst sind kostenlos: jeder Markt und jeder Zeitraum, ohne Konto. COT Premium fügt die Ansicht Futures und Optionen kombiniert desselben Charts, die Erweiterten Charts und die Berichte Disaggregated, TFF und Supplemental hinzu. In den Berichtstabellen sehen Besucher die letzten 6 Monate, ein kostenloses Konto öffnet bis zu 10 Jahre.

Die Netto-Position sind die Long-Kontrakte einer Gruppe minus ihre Short-Kontrakte. Über der Nulllinie ist die Gruppe netto long, darunter netto short; je weiter von null, desto größer ihre Netto-Position. Vergleichen Sie sie mit dem Open Interest, um ihre Größe für diesen Markt einzuordnen. Kommerzielle (Hedger) stehen oft auf der anderen Seite der großen Spekulanten, weil sie das Preisrisiko ihres Geschäfts absichern.