Magerschweine COT-Report Positionierungsanalyse.

Magerschweine: Die großen Spekulanten (Nicht-kommerziell) hielten im COT-Bericht vom 27.10.2026 eine Netto-Short-Position über 82.361 Kontrakte, das sind 26,8 % des Open Interest. Das ist ihre größte Netto-Short-Position in den letzten 520 Wochenberichten. Im Disaggregated-Bericht waren die Fondsmanager netto short.

Diese Woche ist die Netto-Short-Position der großen Spekulanten um 5.631 Kontrakte (7,3 %) gestiegen: Long +5.336, Short +10.967. Das Open Interest ist um 15.579 Kontrakte auf 307.296 gestiegen. Die Kommerziellen (Hedger) waren netto 81.275 Kontrakte long, die Nicht-Meldepflichtigen (kleine Trader) netto 1.086 Kontrakte long. Hedger (Produzenten, Verarbeiter, Händler) nutzen Futures, um ihr Geschäft gegen Preisschwankungen abzusichern. Ihre Nettoposition, short oder long, spiegelt vor allem diese Absicherung wider, keine Meinung zur Preisrichtung.

In der COT-Tabelle für Magerschweine (Legacy-Bericht, Nur Futures) sieht jeder Besucher die letzten 6 Monate (26 Wochenberichte); mit einem kostenlosen Konto bis zu 10 Jahre. Der COT-Chart für Magerschweine zeigt allen bis zu 10 Jahre an Wochenpositionen, ganz ohne Konto.

Magerschwein-Futures (HE) an der CME umfassen 40.000 Pfund je Kontrakt und werden in bar auf den CME Lean Hog Index der US-Schweinepreise abgerechnet. Die Preise folgen der Schweinefleischnachfrage im In- und Ausland, vor allem in Mexiko und Asien, und haben ein starkes saisonales Muster. Die CFTC führt den Kontrakt im Disaggregated-Bericht, in dem Produzenten/Händler Schweinehalter und Schlachthöfe bündeln, neben Swap-Händlern und Verwalteten Fonds. In Magerschweine lag die Nettoposition der Fondsmanager (Verwaltete Fonds) seit Juni 2006 zwischen -17 % und +39 % des Open Interest.

Jeden Freitag um 15:30 Uhr US-Ostküstenzeit, für die Positionen des vorigen Dienstags. Fällt ein US-Bundesfeiertag auf den Mittwoch, Donnerstag oder Freitag dieser Woche, verschiebt sich die Veröffentlichung auf den nächsten Werktag, meist den folgenden Montag — ein Feiertag am Montag wie Labor Day verzögert sie nicht. Diese Analyse aktualisiert sich nach jeder Veröffentlichung.

„Managed Money“ in den Worten der CFTC: Commodity Trading Advisors, Commodity Pool Operators und Fonds, die für Kunden Futures handeln. Diese Analyse nennt sie die Spekulanten.

Balken aus den Dienstagsschlusskursen an den Tagen der COT-Reports: Jeder Balken reicht vom vorigen Dienstagsschluss bis zum eigenen, gefüllt bei einem höheren, hohl bei einem tieferen Schluss (4-Wochen-Balken in den 5- und 10-Jahres-Ansichten). Sie teilen die Zeitachse mit den Positionen darunter.

Jede Woche wird die Nettoposition einer Gruppe in % des Open Interest mit ihren eigenen letzten 156 Wochenwerten verglichen: 0 ist der niedrigste dieser Wochen, 100 der höchste. Eine Gruppe wird ab 80 hoch und ab 90 extrem hoch, bis 20 niedrig und bis 10 extrem niedrig. Sie behält dieses Band, bis ihr Rang wieder unter 75 (hoch) bzw. 85 (extrem hoch) fällt oder auf der niedrigen Seite über 25 bzw. 15 steigt. So wechselt ein Markt nicht bei jeder kleinen Wochenbewegung das Band.

Nein. Es ist eine automatisierte, lehrreiche Beschreibung öffentlicher CFTC-Daten und sagt niemandem, was er tun soll.