VIX COT-Report Positionierungsanalyse.
Traders in Financial Futures COT-Report · Hebelfonds · 3-Jahres-Rang · aktualisiert meist freitags, 15:30 ETVeröffentlicht am · Positionen per
In VIX halten die Hebelfonds eine Nettoposition im mittleren Bereich der letzten 3 Jahre, über 48 % der Wochen seit November 2023.
Hebelfonds: Netto-Short-Position diese Woche um 26,1 % gestiegen.
VIX COT-Report: die aktuellen Positionen
27.10.2026 · Nur Futures
VIX: Die großen Spekulanten (Nicht-kommerziell) hielten im COT-Bericht vom 27.10.2026 eine Netto-Short-Position über 77.466 Kontrakte, das sind 20,5 % des Open Interest.
COT-Sentiment · 27.10.2026
- Nicht-kommerziellSpekulantenNETTO SHORT-77.466Bärisch
- KommerziellAbsicherung, keine Spekulation. Bei Finanz-Futures sind die Kommerziellen vor allem Händler (Dealer), Banken und andere Institute, die das Risiko aus ihrem eigenen Geschäft ausgleichen. Ihre Nettoposition, short oder long, spiegelt vor allem diesen Ausgleich wider, keine Meinung zur Preisrichtung.NETTO LONG+79.049
- Nicht-MeldepflichtigeNETTO SHORT-1.583Bärisch
| Long | Short | Netto-Positionen | Netto-Änderung | % OI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicht-kommerziellSpekulanten | 91.264 | 168.730 | -77.466 | +19.043 | -20,5 % |
| Kommerziell | 189.314 | 110.265 | +79.049 | -19.528 | +20,9 % |
| Nicht-Meldepflichtige | 21.802 | 23.385 | -1.583 | +485 | -0,4 % |
Open Interest: 378.372 Kontrakte
Der COT zeigt gehaltene Positionen, keine Trades — ein Fonds, der einen Kontrakt seit sechs Monaten hält, sieht aus wie einer, der am Montag eingestiegen ist.
VIX: Was sich in der Woche bis 27.10.2026 geändert hat
COT-Daten zeigen die Positionen zum Dienstagsschluss, veröffentlicht freitags um 15:30 Uhr ET.
Kostenlos · Legacy-Bericht · 27.10.2026 · Nur Futures
Diese Woche ist die Netto-Short-Position der großen Spekulanten um 19.043 Kontrakte (19,7 %) gesunken: Long -5.783, Short -24.826. Das Open Interest ist um 55.406 Kontrakte auf 378.372 gesunken. Die Kommerziellen (Hedger) waren netto 79.049 Kontrakte long, die Nicht-Meldepflichtigen (kleine Trader) netto 1.583 Kontrakte short. Bei Finanz-Futures sind die Kommerziellen vor allem Händler (Dealer), Banken und andere Institute, die das Risiko aus ihrem eigenen Geschäft ausgleichen. Ihre Nettoposition, short oder long, spiegelt vor allem diesen Ausgleich wider, keine Meinung zur Preisrichtung.
Die letzten 13 Wochenberichte
VIX: Nettoposition der großen Spekulanten (Nicht-kommerziell) in den letzten 13 Wochenberichten
| DATE | LONG | SHORT | CHANGE LONG | CHANGE SHORT | NET POSITIONS | NET CHANGE | NET % CHANGE | % OI LONG | % OI SHORT | OPEN INTEREST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,264 | 168,730 | -5,783 | -24,826 | ▲-77,466 | +19,043 | +19.73% | 24.12% | 44.59% | 378,372 | |
| 97,047 | 193,556 | +3,531 | +3,585 | ▼-96,509 | -54 | -0.06% | 22.37% | 44.62% | 433,778 | |
| 93,516 | 189,971 | +6,961 | +12,122 | ▼-96,455 | -5,161 | -5.65% | 20.85% | 42.36% | 448,469 | |
| 86,555 | 177,849 | -1,793 | +9,891 | ▼-91,294 | -11,684 | -14.68% | 19.62% | 40.30% | 441,261 | |
| 88,348 | 167,958 | +5,572 | +5,902 | ▼-79,610 | -330 | -0.42% | 20.98% | 39.88% | 421,113 | |
| 82,776 | 162,056 | -10,974 | -18,279 | ▲-79,280 | +7,305 | +8.44% | 20.08% | 39.30% | 412,323 | |
| 93,750 | 180,335 | +2,634 | -5,610 | ▲-86,585 | +8,244 | +8.69% | 21.02% | 40.43% | 446,060 | |
| 91,116 | 185,945 | +114 | +10,758 | ▼-94,829 | -10,644 | -12.64% | 21.11% | 43.08% | 431,671 | |
| 91,002 | 175,187 | +10,671 | +16,692 | ▼-84,185 | -6,021 | -7.70% | 22.16% | 42.67% | 410,574 | |
| 80,331 | 158,495 | -6,824 | -18,106 | ▲-78,164 | +11,282 | +12.61% | 21.21% | 41.85% | 378,681 | |
| 87,155 | 176,601 | +5,406 | +19,918 | ▼-89,446 | -14,512 | -19.37% | 20.86% | 42.27% | 417,768 | |
| 81,749 | 156,683 | -8,168 | +5,657 | ▼-74,934 | -13,825 | -22.62% | 21.40% | 41.02% | 382,010 | |
| 89,917 | 151,026 | +5,547 | +3,243 | ▲-61,109 | +2,304 | +3.63% | 24.32% | 40.86% | 369,655 |
Quelle: der Legacy-Bericht Commitments of Traders der CFTC, Nur Futures. Große Spekulanten = Nicht-kommerziell, Hedger = Kommerziell, kleine Trader = Nicht-Meldepflichtige. „Die größte seit“ blickt bis zu 520 Wochenberichte zurück (rund 10 Jahre). Der Legacy-Bericht kennt nur zwei Gruppen großer Trader, der TFF-Bericht teilt dieselben Trader in vier auf: Die Nettoposition der Nicht-Kommerziellen hier und die der Hebelfonds in der Analyse umfassen also verschiedene Trader und können voneinander abweichen, mitunter sogar auf verschiedenen Seiten liegen.
Die CFTC veröffentlicht den COT-Bericht seit 1962 — wöchentlich freitags seit 2000.
Der COT zeigt Positionierung, nicht Preis — er sagt, wer was hält, nicht wohin der Preis geht.
Feste Regeln auf
den wöchentlichen CFTC-Report.
Die Sätze der Analyse entstehen nach festen Regeln aus den Zahlen der Woche — nicht von Hand geschrieben, nicht von einem Sprachmodell. Dieselben Regeln laufen nach jeder CFTC-Veröffentlichung auf jedem Markt. Die kurzen Markteinführungen sind geschriebene Texte.
Auf Basis des CFTC-Reports Nur Futures — Disaggregated für Rohstoffe, Traders in Financial Futures (TFF) für Finanzmärkte. Mit COT Premium lassen sich die Abschnitte unten auch in der Version „Futures und Optionen kombiniert“ lesen.
Wo die heutige Nettoposition in der eigenen 3-Jahres-Spanne der Gruppe liegt: 0 = der niedrigste Wert der letzten 156 Wochen, 100 = der höchste. Schattierte Enden: die Bänder 80/20 und 90/10.
- 01Jede Gruppe einordnenDie Nettoposition jeder Gruppe in % des Open Interest wird gegen ihre eigenen letzten 156 Wochen eingeordnet (0–100).
- 02Das Band benennenHoch ab 80, extrem hoch ab 90; niedrig bis 20, extrem niedrig bis 10. Ein Band bleibt bestehen, bis der Rang wieder unter 75 / 85 fällt (oder über 25 / 15 steigt).
- 03Gegenpositionen prüfenStehen die Spekulanten und die kleinen Trader an entgegengesetzten Enden ihrer Spannen, hat dieser Zustand Vorrang.
- 04Die Woche messenDie Veränderung dieser Woche wird mit der üblichen Wochenveränderung des Marktes verglichen (ein Z-Wert über 52 Wochen).
VIX COT-Report — häufige Fragen
Einen Fehler entdeckt? Schreiben Sie an contact@cot-reports.com
Sind die Spekulanten im COT-Report für VIX derzeit long oder short?
VIX: Die großen Spekulanten (Nicht-kommerziell) hielten im COT-Bericht vom 27.10.2026 eine Netto-Short-Position über 77.466 Kontrakte, das sind 20,5 % des Open Interest. Im TFF-Bericht waren die Hebelfonds netto short.
Was hat sich im COT-Report für VIX diese Woche geändert?
Diese Woche ist die Netto-Short-Position der großen Spekulanten um 19.043 Kontrakte (19,7 %) gesunken: Long -5.783, Short -24.826. Das Open Interest ist um 55.406 Kontrakte auf 378.372 gesunken. Die Kommerziellen (Hedger) waren netto 79.049 Kontrakte long, die Nicht-Meldepflichtigen (kleine Trader) netto 1.583 Kontrakte short. Bei Finanz-Futures sind die Kommerziellen vor allem Händler (Dealer), Banken und andere Institute, die das Risiko aus ihrem eigenen Geschäft ausgleichen. Ihre Nettoposition, short oder long, spiegelt vor allem diesen Ausgleich wider, keine Meinung zur Preisrichtung.
Wo kann ich den COT-Verlauf für VIX kostenlos sehen?
In der COT-Tabelle für VIX (Legacy-Bericht, Nur Futures) sieht jeder Besucher die letzten 6 Monate (26 Wochenberichte); mit einem kostenlosen Konto bis zu 10 Jahre. Der COT-Chart für VIX zeigt allen bis zu 10 Jahre an Wochenpositionen, ganz ohne Konto.
Was zeigt die COT-Positionierungsanalyse für VIX?
VIX-Futures (VX) an der Cboe Futures Exchange werden auf den Cboe Volatility Index abgerechnet, die implizite 30-Tage-Volatilität des S&P 500; ein Kontrakt entspricht 1.000 $ mal dem VIX. Positionen hier sind Wetten und Absicherungen auf die Volatilität selbst, nicht auf die Richtung der Aktien. Die CFTC führt den Kontrakt im Traders-in-Financial-Futures-Bericht: Hebelfonds, Vermögensverwalter und Händler/Intermediär, jeweils mit sehr unterschiedlichen Gründen, Volatilität zu halten. In VIX lag die Nettoposition der Hebelfonds seit März 2019 zwischen -37 % und +3 % des Open Interest.
Wann erscheint der COT-Report für VIX?
Jeden Freitag um 15:30 Uhr US-Ostküstenzeit, für die Positionen des vorigen Dienstags. Fällt ein US-Bundesfeiertag auf den Mittwoch, Donnerstag oder Freitag dieser Woche, verschiebt sich die Veröffentlichung auf den nächsten Werktag, meist den folgenden Montag — ein Feiertag am Montag wie Labor Day verzögert sie nicht. Diese Analyse aktualisiert sich nach jeder Veröffentlichung.
Wer sind die Hebelfonds im Markt VIX?
„Leveraged Funds“ in den Worten der CFTC: Hedgefonds und Geldverwalter wie Commodity Trading Advisors und Pool Operators. Diese Analyse nennt sie die Spekulanten.
Wie wird die 3-Jahres-Spanne berechnet?
Jede Woche wird die Nettoposition einer Gruppe in % des Open Interest mit ihren eigenen letzten 156 Wochenwerten verglichen: 0 ist der niedrigste dieser Wochen, 100 der höchste. Eine Gruppe wird ab 80 hoch und ab 90 extrem hoch, bis 20 niedrig und bis 10 extrem niedrig. Sie behält dieses Band, bis ihr Rang wieder unter 75 (hoch) bzw. 85 (extrem hoch) fällt oder auf der niedrigen Seite über 25 bzw. 15 steigt. So wechselt ein Markt nicht bei jeder kleinen Wochenbewegung das Band.
Ist das eine Anlageberatung?
Nein. Es ist eine automatisierte, lehrreiche Beschreibung öffentlicher CFTC-Daten und sagt niemandem, was er tun soll.
Kein Handelssignal, kein Einstiegspunkt und keine Empfehlung.
Automatisierte, beschreibende Analyse öffentlicher CFTC-Daten (Preise: Yahoo Finance) durch COT-Reports.com, berechnet am 30. Okt. 2026, 19:37 UTC aus dem Bericht vom 27.10.2026. Die Zahlen sind Fakten; die Worte, die sie beschreiben, sind unsere Interpretation. COT-Reports.com verkauft Abonnements und zeigt Partnerangebote. Keine Anlageberatung. Frühere Muster sagen keine künftigen Preise voraus. Wie diese Analyse berechnet wird
Wöchentliche Daten von CFTC (Nur Futures). Preis von Yahoo Finance. Diagramme gezeichnet mit TradingView Lightweight Charts™. Copyright (c) 2026 TradingView, Inc.