Report COT T-Note a 2 anni: analisi del posizionamento.
report COT Traders in Financial Futures · Fondi con leva · rango a 3 anni · aggiornato di solito il venerdì, 15:30 ETPubblicato il · posizioni al
Su T-Note a 2 anni, i fondi con leva e i piccoli trader (Non reportabili) sono agli estremi opposti dei rispettivi intervalli a 3 anni: i primi vicino al massimo (sopra il 94% delle settimane), i secondi vicino al minimo (sopra solo l’1%).
Fondi con leva: posizione netta short in aumento questa settimana (+5,6%).
Il COT mostra le posizioni detenute, non le operazioni eseguite — un fondo che tiene un contratto da sei mesi appare uguale a uno entrato lunedì.
I dati COT riflettono le posizioni alla chiusura del martedì, pubblicati il venerdì alle 15:30 ET.
La CFTC pubblica il rapporto COT in modo continuo dal 1962 — settimanale, il venerdì, dal 2000.
Il COT mostra il posizionamento, non il prezzo — dice chi detiene cosa, non dove andrà il prezzo.
Regole fisse applicate
al report settimanale della CFTC.
Le frasi dell’analisi sono prodotte da regole fisse a partire dai numeri della settimana: non sono scritte a mano né da un modello linguistico. Le stesse regole si applicano a ogni mercato dopo ogni pubblicazione della CFTC. Le brevi introduzioni ai mercati sono testi scritti.
In base al report Solo Futures della CFTC — Disaggregated per le materie prime, Traders in Financial Futures (TFF) per i mercati finanziari. Con COT Premium, le sezioni qui sotto si leggono anche nella versione Futures e Opzioni Combinati.
Dove si colloca la posizione netta di oggi nell’intervallo a 3 anni del gruppo: 0 = il valore più basso delle ultime 156 settimane, 100 = il più alto. Estremità ombreggiate: le bande 80/20 e 90/10.
- 01Classificare ogni gruppoLa posizione netta di ogni gruppo, in % dell’open interest, viene classificata rispetto alle sue ultime 156 settimane (0–100).
- 02Nominare la bandaAlto da 80, estremamente alto da 90; basso fino a 20, estremamente basso fino a 10. Una fascia resta finché il rango non torna sotto 75 / 85 (o sopra 25 / 15).
- 03Controllare i lati oppostiQuando gli speculatori e i piccoli trader stanno agli estremi opposti dei loro intervalli, quello stato ha la precedenza.
- 04Misurare la settimanaLa variazione di questa settimana è confrontata con la consueta variazione settimanale del mercato (uno z-score su 52 settimane).
Report COT T-Note a 2 anni — domande frequenti
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Che cosa mostra l’analisi del posizionamento del report COT T-Note a 2 anni?
I future sul Treasury Note a 2 anni (ZT) del CBOT si basano su titoli di Stato USA a breve scadenza, 200.000 $ di valore nominale per contratto. Poiché il rendimento a due anni segue il percorso atteso della politica della Federal Reserve, questo contratto riflette le attese sui tassi più di qualsiasi altro future obbligazionario. La CFTC lo pubblica nel report Traders in Financial Futures: Gestori di asset (investitori istituzionali), Fondi con leva (hedge fund, spesso in basis trade) e Dealer/Intermediari (banche primary dealer). Su T-Note a 2 anni, la posizione netta dei fondi con leva è oscillata tra -60% e +42% dell’open interest da giugno 2006.
Quando viene pubblicato il report COT T-Note a 2 anni?
Ogni venerdì alle 15:30 ora della costa orientale degli Stati Uniti, per le posizioni detenute il martedì precedente. Quando una festività federale statunitense cade di mercoledì, giovedì o venerdì di quella settimana, la pubblicazione slitta al giorno lavorativo successivo, di solito il lunedì seguente — una festività di lunedì, come il Labor Day, non la ritarda. Questa analisi si aggiorna dopo ogni pubblicazione.
Chi sono i fondi con leva nel report COT T-Note a 2 anni?
«Leveraged Funds» con le parole della CFTC: hedge fund e gestori come commodity trading advisor e operatori di pool. Questa analisi li chiama gli speculatori.
Che cosa sono le candele di prezzo sopra il grafico?
Barre costruite con le chiusure del martedì nelle date dei report COT: ogni barra va dalla chiusura del martedì precedente alla propria, piena quando ha chiuso più in alto e vuota quando più in basso (barre di 4 settimane nelle viste a 5 e 10 anni). Condividono l’asse del tempo con le posizioni sotto.
Come si calcola l’intervallo a 3 anni?
Ogni settimana la posizione netta di un gruppo, in % dell’open interest, è confrontata con le sue ultime 156 letture settimanali: 0 è la più bassa di quelle settimane e 100 la più alta. Un gruppo diventa alto a 80 ed estremamente alto a 90, basso a 20 ed estremamente basso a 10. Mantiene quella fascia finché il rango non torna sotto 75 (alto) o 85 (estremamente alto), oppure sopra 25 e 15 sul lato basso: così un mercato non cambia fascia per un piccolo movimento settimanale.
È una consulenza sugli investimenti?
No. È una descrizione automatica e didattica di dati pubblici della CFTC e non dice a nessuno che cosa fare.
Non è un segnale di trading, un punto di ingresso o una raccomandazione.
Analisi automatica e descrittiva dei dati pubblici della CFTC (prezzi: Yahoo Finance) a cura di COT-Reports.com, calcolata il 30 ott 2026, 19:37 UTC dal report del 27 ott 2026. I numeri sono fatti; le parole che li descrivono sono la nostra interpretazione. COT-Reports.com vende abbonamenti e presenta offerte di partner. Non è una consulenza sugli investimenti. Gli schemi passati non prevedono i prezzi futuri. Come viene calcolata questa analisi
Dati settimanali da CFTC (Solo Futures). Prezzo da Yahoo Finance. Grafici disegnati con TradingView Lightweight Charts™. Copyright (c) 2026 TradingView, Inc.