Report COT Suini magri: analisi del posizionamento.

Suini magri: i grandi speculatori (Non commerciali) detenevano una posizione netta short di 82.361 contratti nel report COT con data 27 ott 2026 (26,8% dell’open interest). È la loro posizione netta short più ampia degli ultimi 520 report settimanali. Nel report Disaggregated, i gestori di fondi erano netti short.

Questa settimana la posizione netta short dei grandi speculatori è aumentata di 5631 contratti (7,3%): long +5336, short +10.967. L’open interest è salito di 15.579 contratti, a 307.296. I commerciali (hedger) erano netti long per 81.275 contratti e i non reportabili (piccoli trader) netti long per 1086 contratti. Gli hedger (produttori, trasformatori, commercianti) usano i futures per proteggere la propria attività dalle variazioni di prezzo. La loro posizione netta, short o long, riflette soprattutto questa copertura, non un'opinione sulla direzione del prezzo.

Nella tabella COT Suini magri (report Legacy, Solo Futures) ogni visitatore vede gli ultimi 6 mesi (26 report settimanali); con un account gratuito si arriva fino a 10 anni. Il grafico COT Suini magri mostra a tutti fino a 10 anni di posizioni settimanali, senza account.

I future sui suini magri (HE) del CME valgono 40.000 libbre per contratto e si regolano per contanti sul CME Lean Hog Index dei prezzi dei suini USA. I prezzi seguono la domanda di carne suina interna ed estera, soprattutto in Messico e Asia, con un forte andamento stagionale. La CFTC pubblica il contratto nel report Disaggregated, dove Produttori/Mercanti riunisce allevatori e macelli, accanto a Swap Dealer e Gestori del denaro. Su Suini magri, la posizione netta dei gestori di fondi (Gestori del denaro) è oscillata tra -17% e +39% dell’open interest da giugno 2006.

Ogni venerdì alle 15:30 ora della costa orientale degli Stati Uniti, per le posizioni detenute il martedì precedente. Quando una festività federale statunitense cade di mercoledì, giovedì o venerdì di quella settimana, la pubblicazione slitta al giorno lavorativo successivo, di solito il lunedì seguente — una festività di lunedì, come il Labor Day, non la ritarda. Questa analisi si aggiorna dopo ogni pubblicazione.

«Managed Money» con le parole della CFTC: commodity trading advisor, operatori di pool su materie prime e fondi che negoziano futures per conto dei clienti. Questa analisi li chiama gli speculatori.

Barre costruite con le chiusure del martedì nelle date dei report COT: ogni barra va dalla chiusura del martedì precedente alla propria, piena quando ha chiuso più in alto e vuota quando più in basso (barre di 4 settimane nelle viste a 5 e 10 anni). Condividono l’asse del tempo con le posizioni sotto.

Ogni settimana la posizione netta di un gruppo, in % dell’open interest, è confrontata con le sue ultime 156 letture settimanali: 0 è la più bassa di quelle settimane e 100 la più alta. Un gruppo diventa alto a 80 ed estremamente alto a 90, basso a 20 ed estremamente basso a 10. Mantiene quella fascia finché il rango non torna sotto 75 (alto) o 85 (estremamente alto), oppure sopra 25 e 15 sul lato basso: così un mercato non cambia fascia per un piccolo movimento settimanale.

No. È una descrizione automatica e didattica di dati pubblici della CFTC e non dice a nessuno che cosa fare.