Report COT VIX: analisi del posizionamento.
report COT Traders in Financial Futures · Fondi con leva · rango a 3 anni · aggiornato di solito il venerdì, 15:30 ETPubblicato il · posizioni al
Su VIX, i fondi con leva detengono una posizione netta nella fascia centrale degli ultimi 3 anni, sopra il 48% delle settimane da novembre 2023.
Fondi con leva: posizione netta short in aumento questa settimana (+26,1%).
Report COT VIX: le ultime posizioni
27 ott 2026 · Solo Futures
VIX: i grandi speculatori (Non commerciali) detenevano una posizione netta short di 77.466 contratti nel report COT con data 27 ott 2026 (20,5% dell’open interest).
Sentiment COT · 27 ott 2026
- Non commercialiSpeculatoriNET SHORT-77.466Ribassista
- CommercialiCopertura, non speculazione. Sui futures finanziari i commerciali sono soprattutto dealer, banche e altre istituzioni che compensano l’esposizione della propria attività. La loro posizione netta, short o long, riflette soprattutto questa compensazione, non un’opinione sulla direzione del prezzo.NET LONG+79.049
- Non reportabiliNET SHORT-1583Ribassista
| Long | Short | Posizioni Nette | Variazione Netta | % OI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Non commercialiSpeculatori | 91.264 | 168.730 | -77.466 | +19.043 | -20,5% |
| Commerciali | 189.314 | 110.265 | +79.049 | -19.528 | +20,9% |
| Non reportabili | 21.802 | 23.385 | -1583 | +485 | -0,4% |
Open interest: 378.372 contratti
Il COT mostra le posizioni detenute, non le operazioni eseguite — un fondo che tiene un contratto da sei mesi appare uguale a uno entrato lunedì.
VIX: che cosa è cambiato nel report con data 27 ott 2026
I dati COT riflettono le posizioni alla chiusura del martedì, pubblicati il venerdì alle 15:30 ET.
Gratis · Report Legacy · 27 ott 2026 · Solo Futures
Questa settimana la posizione netta short dei grandi speculatori è diminuita di 19.043 contratti (19,7%): long -5783, short -24.826. L’open interest è sceso di 55.406 contratti, a 378.372. I commerciali (hedger) erano netti long per 79.049 contratti e i non reportabili (piccoli trader) netti short per 1583 contratti. Sui futures finanziari i commerciali sono soprattutto dealer, banche e altre istituzioni che compensano l’esposizione della propria attività. La loro posizione netta, short o long, riflette soprattutto questa compensazione, non un’opinione sulla direzione del prezzo.
Gli ultimi 13 report settimanali
VIX: posizione netta dei grandi speculatori (Non commerciali) negli ultimi 13 report settimanali
| DATE | LONG | SHORT | CHANGE LONG | CHANGE SHORT | NET POSITIONS | NET CHANGE | NET % CHANGE | % OI LONG | % OI SHORT | OPEN INTEREST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,264 | 168,730 | -5,783 | -24,826 | ▲-77,466 | +19,043 | +19.73% | 24.12% | 44.59% | 378,372 | |
| 97,047 | 193,556 | +3,531 | +3,585 | ▼-96,509 | -54 | -0.06% | 22.37% | 44.62% | 433,778 | |
| 93,516 | 189,971 | +6,961 | +12,122 | ▼-96,455 | -5,161 | -5.65% | 20.85% | 42.36% | 448,469 | |
| 86,555 | 177,849 | -1,793 | +9,891 | ▼-91,294 | -11,684 | -14.68% | 19.62% | 40.30% | 441,261 | |
| 88,348 | 167,958 | +5,572 | +5,902 | ▼-79,610 | -330 | -0.42% | 20.98% | 39.88% | 421,113 | |
| 82,776 | 162,056 | -10,974 | -18,279 | ▲-79,280 | +7,305 | +8.44% | 20.08% | 39.30% | 412,323 | |
| 93,750 | 180,335 | +2,634 | -5,610 | ▲-86,585 | +8,244 | +8.69% | 21.02% | 40.43% | 446,060 | |
| 91,116 | 185,945 | +114 | +10,758 | ▼-94,829 | -10,644 | -12.64% | 21.11% | 43.08% | 431,671 | |
| 91,002 | 175,187 | +10,671 | +16,692 | ▼-84,185 | -6,021 | -7.70% | 22.16% | 42.67% | 410,574 | |
| 80,331 | 158,495 | -6,824 | -18,106 | ▲-78,164 | +11,282 | +12.61% | 21.21% | 41.85% | 378,681 | |
| 87,155 | 176,601 | +5,406 | +19,918 | ▼-89,446 | -14,512 | -19.37% | 20.86% | 42.27% | 417,768 | |
| 81,749 | 156,683 | -8,168 | +5,657 | ▼-74,934 | -13,825 | -22.62% | 21.40% | 41.02% | 382,010 | |
| 89,917 | 151,026 | +5,547 | +3,243 | ▲-61,109 | +2,304 | +3.63% | 24.32% | 40.86% | 369,655 |
Fonte: il report Commitments of Traders Legacy della CFTC, Solo Futures. Grandi speculatori = Non commerciali, hedger = Commerciali, piccoli trader = Non reportabili. «La più ampia da» guarda indietro fino a 520 report settimanali (circa 10 anni). Il report Legacy ha solo due gruppi di grandi trader, mentre il report TFF divide gli stessi trader in quattro: la posizione netta dei Non commerciali qui e quella dei fondi con leva nell’analisi riguardano trader diversi e possono differire, a volte fino a trovarsi su lati opposti.
La CFTC pubblica il rapporto COT in modo continuo dal 1962 — settimanale, il venerdì, dal 2000.
Il COT mostra il posizionamento, non il prezzo — dice chi detiene cosa, non dove andrà il prezzo.
Regole fisse applicate
al report settimanale della CFTC.
Le frasi dell’analisi sono prodotte da regole fisse a partire dai numeri della settimana: non sono scritte a mano né da un modello linguistico. Le stesse regole si applicano a ogni mercato dopo ogni pubblicazione della CFTC. Le brevi introduzioni ai mercati sono testi scritti.
In base al report Solo Futures della CFTC — Disaggregated per le materie prime, Traders in Financial Futures (TFF) per i mercati finanziari. Con COT Premium, le sezioni qui sotto si leggono anche nella versione Futures e Opzioni Combinati.
Dove si colloca la posizione netta di oggi nell’intervallo a 3 anni del gruppo: 0 = il valore più basso delle ultime 156 settimane, 100 = il più alto. Estremità ombreggiate: le bande 80/20 e 90/10.
- 01Classificare ogni gruppoLa posizione netta di ogni gruppo, in % dell’open interest, viene classificata rispetto alle sue ultime 156 settimane (0–100).
- 02Nominare la bandaAlto da 80, estremamente alto da 90; basso fino a 20, estremamente basso fino a 10. Una fascia resta finché il rango non torna sotto 75 / 85 (o sopra 25 / 15).
- 03Controllare i lati oppostiQuando gli speculatori e i piccoli trader stanno agli estremi opposti dei loro intervalli, quello stato ha la precedenza.
- 04Misurare la settimanaLa variazione di questa settimana è confrontata con la consueta variazione settimanale del mercato (uno z-score su 52 settimane).
Report COT VIX — domande frequenti
Hai notato un errore? Scrivi a contact@cot-reports.com
Gli speculatori sono long o short nel report COT VIX in questo momento?
VIX: i grandi speculatori (Non commerciali) detenevano una posizione netta short di 77.466 contratti nel report COT con data 27 ott 2026 (20,5% dell’open interest). Nel report TFF, i fondi con leva erano netti short.
Che cosa è cambiato nel report COT VIX questa settimana?
Questa settimana la posizione netta short dei grandi speculatori è diminuita di 19.043 contratti (19,7%): long -5783, short -24.826. L’open interest è sceso di 55.406 contratti, a 378.372. I commerciali (hedger) erano netti long per 79.049 contratti e i non reportabili (piccoli trader) netti short per 1583 contratti. Sui futures finanziari i commerciali sono soprattutto dealer, banche e altre istituzioni che compensano l’esposizione della propria attività. La loro posizione netta, short o long, riflette soprattutto questa compensazione, non un’opinione sulla direzione del prezzo.
Dove posso vedere gratis lo storico COT VIX?
Nella tabella COT VIX (report Legacy, Solo Futures) ogni visitatore vede gli ultimi 6 mesi (26 report settimanali); con un account gratuito si arriva fino a 10 anni. Il grafico COT VIX mostra a tutti fino a 10 anni di posizioni settimanali, senza account.
Che cosa mostra l’analisi del posizionamento del report COT VIX?
I future VIX (VX) del Cboe Futures Exchange si regolano sul Cboe Volatility Index, la volatilità implicita a 30 giorni dell’S&P 500; un contratto vale 1.000 $ per il VIX. Le posizioni qui sono scommesse e coperture sulla volatilità stessa, non sulla direzione delle azioni. La CFTC pubblica il contratto nel report Traders in Financial Futures: Fondi con leva, Gestori di asset e Dealer/Intermediari, ognuno con ragioni molto diverse per detenere volatilità. Su VIX, la posizione netta dei fondi con leva è oscillata tra -37% e +3% dell’open interest da marzo 2019.
Quando viene pubblicato il report COT VIX?
Ogni venerdì alle 15:30 ora della costa orientale degli Stati Uniti, per le posizioni detenute il martedì precedente. Quando una festività federale statunitense cade di mercoledì, giovedì o venerdì di quella settimana, la pubblicazione slitta al giorno lavorativo successivo, di solito il lunedì seguente — una festività di lunedì, come il Labor Day, non la ritarda. Questa analisi si aggiorna dopo ogni pubblicazione.
Chi sono i fondi con leva nel report COT VIX?
«Leveraged Funds» con le parole della CFTC: hedge fund e gestori come commodity trading advisor e operatori di pool. Questa analisi li chiama gli speculatori.
Come si calcola l’intervallo a 3 anni?
Ogni settimana la posizione netta di un gruppo, in % dell’open interest, è confrontata con le sue ultime 156 letture settimanali: 0 è la più bassa di quelle settimane e 100 la più alta. Un gruppo diventa alto a 80 ed estremamente alto a 90, basso a 20 ed estremamente basso a 10. Mantiene quella fascia finché il rango non torna sotto 75 (alto) o 85 (estremamente alto), oppure sopra 25 e 15 sul lato basso: così un mercato non cambia fascia per un piccolo movimento settimanale.
È una consulenza sugli investimenti?
No. È una descrizione automatica e didattica di dati pubblici della CFTC e non dice a nessuno che cosa fare.
Non è un segnale di trading, un punto di ingresso o una raccomandazione.
Analisi automatica e descrittiva dei dati pubblici della CFTC (prezzi: Yahoo Finance) a cura di COT-Reports.com, calcolata il 30 ott 2026, 19:37 UTC dal report del 27 ott 2026. I numeri sono fatti; le parole che li descrivono sono la nostra interpretazione. COT-Reports.com vende abbonamenti e presenta offerte di partner. Non è una consulenza sugli investimenti. Gli schemi passati non prevedono i prezzi futuri. Come viene calcolata questa analisi
Dati settimanali da CFTC (Solo Futures). Prezzo da Yahoo Finance. Grafici disegnati con TradingView Lightweight Charts™. Copyright (c) 2026 TradingView, Inc.