COT-Daten auf TradingView und COT-Reports.com lesen

Woher die COT-Daten kommen

Der Commitments-of-Traders-Bericht wird von der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) veröffentlicht. Er schlüsselt das Open Interest der US-Terminmärkte nach Händlertyp auf: wer Long-Positionen hält, wer Short-Positionen hält und wie sich das von einem Bericht zum nächsten ändert. Das Help Center von TradingView beschreibt die Daten genauso: Sie werden von der CFTC erhoben und informieren Trader über das Open Interest eines Basiswerts.

Die CFTC veröffentlicht mehrere Berichtsfamilien: Legacy, Disaggregated, Traders in Financial Futures (TFF) und Supplemental. Legacy, Disaggregated und TFF gibt es jeweils in zwei Versionen, Futures Only und Futures & Options Combined. Jedes Werkzeug, das COT-Daten zeigt, liest einen dieser Berichte; auf einem COT-Chart lohnt es sich also zuerst zu prüfen, welche Familie und welche Version er zeigt.

So finden Sie COT-Daten auf TradingView

Die Seiten von TradingView beschreiben zwei Wege:

• Die eingebauten Indikatoren. Das Help Center nennt vier Indikatoren, die vom offiziellen TradingView-Konto veröffentlicht wurden: Commitment of Traders: Total, Commitment of Traders: Legacy Metrics, Commitment of Traders: Disaggregated Metrics und Commitment of Traders: Financial Metrics. Jeder wird auf einem geöffneten Chart geladen.
• Die Symbolsuche. Der TradingView-Blogbeitrag vom Januar 2022 erklärt, dass die Eingabe des Präfixes COT:, COT2: oder COT3: in die Suchleiste Zugang zu den Daten von Legacy, Disaggregated bzw. Traders in Financial Futures gibt.

Laut Help Center sind COT-Daten für Werte verfügbar, die an CBOT, CME, NYMEX, COMEX und ICEUS gehandelt werden. Für Pine-Script-Programmierer veröffentlicht TradingView außerdem eine Bibliothek, LibraryCOT, die dieselben Daten aus einem Skript liest. Ihre Dokumentation bildet jeden COT-Ticker aus der Berichtsart, dem CFTC-Code des Marktes und einem Kennzeichen: „F“, wenn die Daten Optionen ausschließen, „FO“, wenn sie sie einschließen.

Für alles, was hier nicht behandelt wird, etwa Abonnements oder wie weit jede Reihe zurückreicht, ist das Help Center von TradingView maßgeblich; Funktionen und Menüs können sich nach dem Datum dieses Artikels ändern.

COT-Daten auf einem TradingView-Chart lesen

Laut seiner eigenen Seite nutzt der Indikator Commitment of Traders: Legacy Metrics standardmäßig das Symbol des Charts, um die angezeigten COT-Daten auszuwählen; stattdessen lässt sich ein CFTC-Code eingeben, und wenn keine COT-Daten gefunden werden, zeigt das Skript einen Fehler an.

Zwei Einstellungen bestimmen, welche Zahlen erscheinen. Die Metrik wählt, was gezeichnet wird: das Open Interest, die Positionen einer Händlergruppe, die Zahl der Trader und anderes. Die Einstellung Futures/Options wählt laut der Seite Daten nur zu Futures, nur zu Optionen oder zu beiden. Das ist die Frage Futures Only oder Futures & Options Combined: Derselbe Markt kann andere Zahlen zeigen, je nachdem, ob Optionen enthalten sind. Es hilft also, sich zu notieren, welche Version ein Chart liest, bevor man ihn mit einer anderen Quelle vergleicht.

Unabhängig von den Einstellungen lesen sich COT-Daten in jedem Werkzeug gleich:

• Nettoposition = die Long-Positionen minus die Short-Positionen einer Händlergruppe. Ihr Niveau und ihre Veränderung über die Zeit sind das, worauf die meisten Leser schauen.
• Die Händlergruppen hängen vom Bericht ab. Legacy teilt die meldepflichtigen Positionen in Commercial und Non-Commercial; Disaggregated in Producer/Merchant/Processor/User, Swap Dealers, Managed Money und Other Reportables; TFF in Dealer/Intermediary, Asset Manager/Institutional, Leveraged Funds und Other Reportables. Es sind dieselben Klassifizierungen, die das Help Center von TradingView nennt.
• Jeder Datenpunkt hat zwei Daten: den Tag, an dem die Positionen gemessen wurden, und den Tag, an dem die CFTC sie einige Tage später veröffentlicht hat. Der letzte Wert auf einem Chart beschreibt die Positionen zum Messtag, nicht die von heute.

Was COT-Reports.com zeigt

COT-Reports.com wird aus den Dateien der CFTC erstellt und macht eine Sache: COT-Daten darstellen. Jeder der 350+ CFTC-Märkte, die wir abdecken, ist auf jeder Berichtsseite für alle sichtbar. Die wichtigsten Seiten:

• COT Report Simplified: die Nettopositionierung jedes Marktes als farbcodierter Verlauf der Berichte, sodass Veränderungen ohne Rechnen ins Auge fallen.
• COT Report Detailed: das Open Interest nach Händlerkategorie aufgeschlüsselt, Markt für Markt.
• COT Data Charts: die Nettopositionen der Händlergruppen gegen Preis und Open Interest gezeichnet, für jeden Markt, über seinen gesamten Verlauf, ohne Konto.
• COT Index: wo die Nettoposition einer Gruppe innerhalb ihrer eigenen Spanne steht, von 0 bis 100, für jeden Markt; die kürzeren Betrachtungszeiträume sind für alle offen, die längeren brauchen ein kostenloses Konto.
• CFTC-Veröffentlichungskalender: die Termine der kommenden Veröffentlichungen und ein Countdown bis zur nächsten.

Wie viel Historie kostenlos ist: Ohne Konto zeigen die Berichtstabellen bis zu den letzten 6 Monaten; ein kostenloses Konto öffnet jeden Zeitraum bis zu 10 Jahren; die Chart-Seite zeichnet für alle die gesamte Historie. Die Website enthält den Legacy-Bericht seit 1986 und die Berichte Disaggregated, TFF und Supplemental seit 2006.

COT Premium ergänzt die Seiten der Berichte Disaggregated, TFF und Supplemental, die Version Futures & Options Combined über den Variantenschalter (Futures Only, die Standardversion der Legacy-Seiten, ist kostenlos), einen eigenen Datumsbereich und den CSV-Export.

TradingView und COT-Reports.com im Vergleich

Beide sind für unterschiedliche Aufgaben gebaut. Was jedes bietet, nach den Seiten von TradingView und unserer eigenen Website:

• Wo die Daten stehen: auf TradingView in Indikatoren und Symbolen auf einem Preischart; auf COT-Reports.com auf Seiten, die nur für COT-Daten gemacht sind.
• Berichtsfamilien: Die Seiten von TradingView nennen Legacy, Disaggregated und Financial (TFF); COT-Reports.com hat diese drei und zusätzlich den Supplemental-Bericht.
• Futures Only oder Combined: Beide können jede der Versionen zeigen; auf TradingView über die Einstellung Futures/Options des Indikators Legacy Metrics oder das F/FO-Kennzeichen der Bibliothek, auf COT-Reports.com über den Variantenschalter (Futures & Options Combined mit COT Premium).
• Einen Markt wählen: Auf TradingView folgt der Indikator dem Symbol des geöffneten Charts, sofern kein CFTC-Code eingegeben ist; auf COT-Reports.com wird jeder Markt aus der Marktliste gewählt.
• Mehr als ein Markt: COT-Reports.com hat außerdem eine Vergleichsseite, die zwei Märkte nebeneinanderstellt.

Viele Trader nutzen beides: COT-Daten auf TradingView neben dem Preis und die Tabellen, die lange Historie und die Veröffentlichungstermine auf COT-Reports.com. Keines von beiden ändert die zugrunde liegenden Zahlen, die in beiden Fällen von der CFTC stammen. Dieser Artikel beschreibt Werkzeuge und Daten; er ist keine Handelsberatung.